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Los indicadores regulatorios de riesgo de liquidez incluyen

La Herramienta de Monitoreo del Riesgo de Liquidez (LMTS) es un indicador que se utiliza para evaluar el riesgo de liquidez de un banco. Normalmente, los reguladores desarrollan y supervisan las respuestas de los bancos. Los indicadores regulatorios de riesgo de liquidez comunes incluyen los siguientes:

Ratio de adecuación de capital (CAR): mide el ratio activo-pasivo de un banco para evaluar si el banco tiene suficiente capital para soportar pérdidas y resistir riesgos.

Balance general: monitorea y analiza los activos y pasivos de un banco para determinar sus niveles de liquidez y riesgo.

Monitoreo del flujo de efectivo: monitoree la liquidez de efectivo y el flujo de efectivo del banco para determinar si el banco puede satisfacer las necesidades de flujo de efectivo y evitar una crisis de liquidez.

Asistencia de liquidez de emergencia (ELA): cuando un banco enfrenta una crisis de liquidez, los reguladores pueden proporcionar asistencia de liquidez de emergencia para mitigar el riesgo de liquidez del banco.

Indicadores de liquidez del mercado: evalúan las condiciones de liquidez del mercado, incluida la volatilidad del mercado, el volumen de transacciones y el precio de las transacciones, para determinar el riesgo de liquidez del mercado que enfrentan los bancos.

Plan de Liquidez de Emergencia (ELP): Desarrollar planes de contingencia específicos para hacer frente a los riesgos de liquidez, incluido el ajuste de las carteras de activos, el aumento de los pasivos, el uso de asistencia de liquidez de emergencia y otras medidas.

En resumen, estos indicadores de seguimiento del riesgo de liquidez están diseñados para ayudar a los bancos y a las agencias reguladoras a monitorear y gestionar mejor los riesgos de liquidez de los bancos, reduciendo así los riesgos y los impactos adversos que enfrentan los bancos.