Fórmula para encontrar el coeficiente de correlación r

Si Y=a+bX, entonces existe: Sea E(X)=μ, D(X)=σdu. Entonces E(Y)=bμ+a, D(Y)=bσ. E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ).Cov(X,Y)=E(XY)? E(X)E(Y)=b, donde el coeficiente de correlación está en el intervalo [-1, 1].

El coeficiente de correlación tiene una deficiencia obvia, es decir, su cercanía a 1 está relacionada con el número de grupos de datos n, lo que fácilmente puede dar a las personas una ilusión. Debido a que cuando n es pequeño, el coeficiente de correlación fluctúa mucho y, para algunas muestras, es fácil que el valor absoluto del coeficiente de correlación esté cerca de 1; cuando n es grande, es fácil que el valor absoluto del coeficiente de correlación sea pequeño;

Análisis de propiedades

1. Cuando el coeficiente de correlación es -1, significa que existe una correlación negativa perfecta, lo que indica que el cambio de dirección y amplitud de los ingresos de los dos activos. son completamente opuestos.

2. Cuando el coeficiente de correlación es +1, significa una correlación positiva completa, lo que indica que la dirección del cambio y la amplitud de los rendimientos de los dos activos son exactamente iguales.

3. Cuando el coeficiente de correlación es 0, significa que no hay correlación.