Cómo utilizar wininet para obtener todas las cookies bajo un nombre de dominio
Puedes intentar agregar tu propia COOKIE a través de HttpAddRequestHeaders:
char * lpszHeaders = "Cookie: Key=somevalue";
DWORD dwHeadersLength = strlen(lpszHeaders ) ;
HttpAddRequestHeaders(hOpenRequest, lpszHeaders, dwHeadersLength, HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
La función devolverá éxito, pero es posible que la COOKIE no se agregue. Se recomienda especificar la opción INTERNET_FLAG_NO_COOKIES. al llamar a HttpOpenRequest. Sin embargo, esta opción evitará que WinInet agregue las cookies requeridas internamente, por lo que usted es responsable de todas las cookies requeridas. Otra función, InternetSetCookie, también puede configurar una COOKIE, pero nunca la he usado.
Si necesita verificar la COOKIE devuelta, puede intentar usar HttpQueryInfo y establecer el dwInfoLevel en HTTP_QUERY_SET_COOKIE.