Cómo obtener datos bursátiles c api

Básicamente, la interfaz CTP está encapsulada por sí misma y el terminal implementa la recepción de señales de mercado de múltiples cuentas y estrategias y el procesamiento de envío/devolución de comisiones. También puede usar QuantBox/QuantBox_XAPI--GitHub, que es un proyecto API bien encapsulado y unificado con múltiples interfaces, que se integra directamente en un proyecto de plataforma programática para su uso.

Utilice la interfaz del programa para iniciar sesión en cuentas de valores y futuros para suscribirse a los precios de mercado de varios tipos de valores, futuros de materias primas, futuros de índices bursátiles y opciones (simulación completa, 9 pares de cotizaciones reales). todos pueden recibir datos instantáneos del intercambio (por ejemplo, el índice de acciones de productos básicos es una instantánea de 500 ms y la estructura de datos es relativamente completa). Luego, la plataforma de negociación puede transmitir los datos del mercado a cada programa de estrategia. ¿El programa juzgará si se debe realizar una orden en función de la lógica de la estrategia cuantitativa?

¿Cómo realizar un pedido? Si la orden pendiente falla, ¿debo continuar con la orden? ¿Cómo tramitar un pedido?

Después de que el programa de estrategia determina la orden, envía las instrucciones a la plataforma de negociación programada. La plataforma resume las posiciones de cada cuenta y cada variedad bajo la lógica de la estrategia en las posiciones reales y luego envía la orden. a través de la interfaz, y Delegar procesamiento y devolución.

Por un lado, los datos del mercado se transmiten al programa de estrategia y, por otro lado, se almacenan en la base de datos. Una vez que los datos almacenados pasan la prueba de integridad, los datos de baja frecuencia se pueden almacenar. sintetizado por sí mismo, como

1 minuto, 30 minutos, 1 hora, línea diaria, etc. Estos datos se utilizarán para realizar pruebas retrospectivas de estrategias y también se pueden utilizar para la observación e investigación de la microestructura del mercado, como como reducir el deslizamiento de transacciones optimizando las órdenes pendientes.

Matlab se puede usar para algunas pruebas retrospectivas, pero puede que no sea fácil de usar en el combate real. Generalmente, se pueden usar C, Java y C# para implementar la plataforma comercial real utilizando la interfaz comercial programada por CTP. La investigación estratégica recomienda usar R para análisis de datos, estadísticas, procesamiento, visualización, análisis de estrategias y generación de informes automáticos. llama C) o C directo Para lograr un backtesting de alto rendimiento, utilice la paralelización de una sola máquina o la agrupación en clústeres para implementar el backtesting por lotes.