Directorio de análisis de datos y aplicaciones Eviews
Capítulo 1 Uso preliminar del software EViews
1.1 Archivos de trabajo y creación
1.2 Operaciones básicas de objetos de secuencia
1.3 Análisis de datos Comúnmente operaciones utilizadas
1.4 Análisis estadístico descriptivo de secuencias
Capítulo 2 Análisis de regresión lineal
2.1 Descripción general de la regresión lineal
2.2 Pruebas de rutina
2.3 Pasos básicos de modelado y operaciones de Eviews
2.4 Selección de variables independientes
2.5 Predicción
2.6 Modelo de regresión con variables independientes cualitativas
Capítulo 3 Problemas de regresión lineal y análisis de regresión no lineal
3.1 Problemas comunes con la regresión lineal
3.2 Análisis de regresión no lineal
3.3 Método de regresión por pasos
Apéndice: subprograma Eviews utilizado en el ejemplo
Capítulo 4 Análisis de series temporales tradicionales
4.1 Modelo y análisis de tendencias
4.2 Modelo estacional y análisis
4.3 Método de suavizado exponencial
Apéndice: subprograma de cálculo del método del valor Trisum
Capítulo 5 Aplicación del modelo ARMA
p>5.1 Descripción general de Modelo ARMA
5.2 Análisis característico de series temporales aleatorias
5.3 Identificación y establecimiento del modelo
5.4 Predicción del modelo
5.5 Correlación serial y modelo ARMA
Capítulo 6 Conceptos básicos del modelo de series temporales dinámicas
6.1 Modelo de retardo distribuido
6.2 Prueba de raíz unitaria
6.3 Cointegración y Modelo de corrección de errores
Capítulo 7 Modelo de ecuaciones simultáneas
7.l Cuestiones básicas del modelo
7.2 Estimación del modelo
7.3 Modelo de simulación de ecuaciones simultáneas
Capítulo 8 Modelo autorregresivo vectorial
8.1 Modelo de regresión blanca vectorial no estructurado
8.2 Modelo autorregresivo vectorial estructurado
8.3 Modelo de corrección de errores vectoriales
Capítulo 9 Modelo de heterocedasticidad condicional
9.1 Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresivo
9.2 Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresivo generalizado
9.3 Otros tipos de modelos de heterocedasticidad condicional
9.4 Modelo ARCH multivariable
Capítulo 10 Capítulo Modelo de espacio de estados
10.1 Cuestiones básicas del modelo de espacio de estados
10.2 Estimación del modelo de espacio de estados
Capítulo 11 Modelo de datos de panel
11.1 Cuestiones básicas del modelo
11.2 Establecimiento y estimación del modelo
11.3 Pruebas de modelos y otros
Capítulo 12 Modelos de variables dependientes discretas y restringidas
p>
12.1 Modelo de elección binaria
12.2 Modelo de elección clasificada
12.3 Modelo de variable dependiente restringida
12.4 Modelo de conteo
Apéndice Conceptos básicos de programación de EViews
1. 2. Conceptos básicos del programa EViews
3. Control del programa
4. Introducción al lenguaje Matrix
Apéndice Tabla Tabla de distribución estadística de uso común
Apéndice I Tabla de Cuantiles de Distribución Normal
Anexo II Tabla de Distribución γ2
Anexo III Tabla de distribución τ
Anexo IV Tabla de distribución F
Anexo V Mesa de inspección D.W.
Referencias