Indicadores regulatorios del ratio de liquidez

Los índices de liquidez eran controles sobre los préstamos bancarios antes de la introducción de las Medidas de Gestión Monetaria en 1970, en parte al exigir a los bancos que cumplieran con un índice mínimo entre activos líquidos y pasivos totales de depósitos.

Esta teoría del índice de liquidez que reemplaza el índice de efectivo como índice de control bancario ha sido generalmente aceptada por la industria bancaria británica en la década de 1950.

La teoría se basa en los siguientes hechos: un fuerte aumento en la emisión de bonos del Tesoro, políticas implementadas por las autoridades monetarias para estabilizar las tasas de interés de los bonos del Tesoro y acuerdos institucionales que impulsaron al mercado de descuento a garantizar que todos los títulos emitidos fueron absorbidos. Por tanto, el ratio de solvencia mínimo que debían cumplir los bancos era de 30, que luego se redujo a 28.

Indicadores regulatorios de riesgo de liquidez:

1. Ratio de cobertura de liquidez (LCR), índice de cobertura de liquidez = activos líquidos calificados de alta calidad ÷ salidas netas de efectivo en los próximos 30 días

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2. Ratio de financiación estable neta (NSFR), es decir, ratio de financiación estable neta = financiación estable disponible/financiación estable requerida

3. = saldo de activos corrientes ÷ saldo de pasivos corrientes;

4. Índice de calce de liquidez (LMR), índice de calce de liquidez = fuentes de capital ponderadas ÷ tasa de utilización de capital ponderada.