En la inversión bursátil, ¿qué se puede llamar inversión cuantitativa?
El comercio cuantitativo utiliza matemáticas, estadísticas, modelos y métodos informáticos para guiar las transacciones del mercado financiero. Puede ser la colocación de órdenes automática o semiautomática. Este no es el núcleo. comercio sistemático (comercio sistemático).
Tome el comercio subjetivo como ejemplo: observará el comercio de la línea K y el comercio cuantitativo de la industria, pero la diferencia es que el comercio cuantitativo puede probar retrospectivamente varias reglas comerciales en datos históricos, encontrar un buen rendimiento y luego utilizar el comercio. Esto puede conllevar el riesgo de un sobreajuste, pero hay formas de superarlo.
Si hay demasiadas reglas comerciales, el comercio cuantitativo encontrará formas de combinarlas, como condensarlas en factores y luego combinarlas con modelos lineales, modelos no lineales, etc., y luego negociar. .
Si el trabajo de creación de factores es demasiado difícil, entonces el comercio cuantitativo puede generar automáticamente una gran cantidad de factores con la ayuda de escalamiento genético, árboles de decisión, redes neuronales, etc., eliminando así la carga de trabajo de crear factores manualmente. factores generadores y hacerlo más eficiente.
Para superar el sobreajuste, el aprendizaje automático y las estadísticas tradicionales también proporcionan muchos métodos, como validación cruzada, regularización, escasez, aprendizaje lento, optimización continua, etc., que generalmente son mejores de superar.
En general: sistema de comercio cuantitativo, sistema de comercio de sistema de indicadores, sistema de comercio de análisis técnico, los tres anteriores pueden considerarse básicamente equivalentes, no es necesario distinguirlos deliberadamente, tienen las mismas características. análisis cuantitativo". Para distinguirlo del "análisis cualitativo", puede considerar los fundamentos de los datos, pero debe tener en cuenta que los datos a menudo no están lo suficientemente estandarizados y debe considerar cuestiones como "normalización, si el tamaño de la muestra es suficiente y fraude de datos".
El autor cree que el "sistema de comercio cuantitativo y el sistema de comercio de indicadores" son subconjuntos del "sistema de análisis técnico", y el "sistema de comercio cuantitativo" y el "sistema de indicadores" son equivalentes, es decir, el El concepto de análisis técnico es más amplio, porque la teoría de las ondas pertenece al análisis técnico, pero es difícil decir que pertenece al comercio cuantitativo, porque algunas cosas son muy difíciles de "cuantificar". cuantificar y debe poder utilizar un sistema de indicadores. Debe poder realizar pruebas retrospectivas con precisión de los datos históricos.