Cómo ganar $3500 al mes con un robot de negociación de acciones

Nota del editor: El desarrollador independiente Sebastian Dobrincu creó una red neuronal para el comercio de acciones de alta frecuencia en su tiempo libre. Ahora este robot puede generar 3.500 dólares. Echemos un vistazo a cómo desarrolló esta red neuronal y la hizo más grande. Sin embargo, no espere encontrar ningún detalle técnico de implementación en él, es principalmente un vistazo a cómo completa sus proyectos como hacker independiente.

Antecedentes y descripción del proyecto

Mi nombre es Sebastian Dobrincu, soy ingeniero de software y actualmente trabajo como freelance. También soy un creador de productos entusiasta que disfruta desarrollando proyectos paralelos y proyectos comerciales locos. Mi trayectoria profesional se puede resumir en aprendizaje automático, desarrollo móvil, diseño, etc.

Empecé a desarrollar StockTradingBot como un proyecto de investigación personal. Nuestro objetivo es comprender si las soluciones modernas de aprendizaje automático se pueden utilizar con alta frecuencia para predecir y automatizar las compras y ventas en el mercado de valores actual.

Resulta que durante 5 meses me estaba generando alrededor de $3500 al mes y su mantenimiento me costaba menos de $90 al mes. Actualmente soy el usuario principal. Planeo seguir desarrollando este bot con el objetivo de hacerlo lo más grande posible.

¿Cómo se te ocurrió la idea de desarrollar un robot de stock?

La idea surgió por casualidad. Una vez, decidí descargar algunos podcasts para verlos antes de volar a San Francisco. Quería probar algo nuevo, así que elegí los mejores podcasts de la sección de finanzas. A 10.000 pies, presioné play y me permití relajarme.

El presentador habló esta vez sobre el tema de la liquidez. La liquidez se divide en tres dimensiones: precio, escala y tiempo. Cuando la liquidez es abundante, los inversores pueden realizar con éxito pedidos más grandes a precios actuales en un corto período de tiempo. Cuando empezaron a discutir si el comercio de alta frecuencia podría mejorar los mercados al proporcionar liquidez, abrí la aplicación Notebook en mi teléfono y comencé a anotar algunos de los puntos clave.

Antes de embarcarme en este proyecto, mis conocimientos financieros eran muy limitados. Sabía muchos de los conceptos básicos del trading, pero no mucho más. Quiero cambiar eso, pero también recuerdo que alguien dijo que el 99% de los libros financieros son basura.

Sebastian se benefició de su afán por sentarse y aprender cosas nuevas fuera de su zona de confort.

Creo que hemos alcanzado la cima de la inteligencia artificial. Ahora tenemos máquinas potentes y suficientes datos para el procesamiento de inteligencia artificial. Con esto en mente, el ingeniero que hay en mí está muy entusiasmado por aventurarse en este mercado con la tecnología avanzada actual. Además, estoy obsesionado con trabajar en proyectos fascinantes y este no fue la excepción.

¿Cuánto tiempo os llevó desarrollar este robot y qué tecnologías usaste?

Mi objetivo inicial era crear un robot de comercio de alta frecuencia (HFT) centrado únicamente en Bitcoin (principalmente porque hay muchas API en Bitcoin). La gran ventaja de esto es que no existen obstáculos al tratar con grandes instituciones comerciales.

Esto se debe a que, al operar con acciones, cada milisegundo puede hacer que una operación salga mal, como que su robot sea víctima de una oferta de cebo y cambio de otro robot más rápido (creo que hay más en el mercado). agua) ¿Servidores y bots rápidos? Pero en las criptomonedas, estos pequeños incrementos de tiempo pueden no importar mucho.

Si bien creo que esta es una época dorada para el mercado de Bitcoin en este momento (porque aún no está completo), rápidamente (¿quizás demasiado rápido?) abandoné la idea porque no podía encontrar suficiente estabilidad. API basada en FIX. No entraré en demasiados detalles técnicos aquí porque lo aburrirá, pero de todos modos, esta API comercial está básicamente basada en REST y no es lo suficientemente rápida para lograr mis objetivos.

Además, debido a razones de confidencialidad de las patentes, no discutiré públicamente demasiados detalles técnicos de implementación. Si bien he recibido solicitudes de código abierto para muchos proyectos, no creo que revelar la profundidad de los detalles de este modelo o método de predicción comprometa las ventajas de esta solución sobre otros robots existentes. Sin embargo, si alguien quisiera más detalles, me gustaría discutirlo en privado con usted.

Para resumir, terminé entrando en el mercado de valores, pero no realmente en el mercado HFT. Mi robot mantendrá un punto mientras el mercado cambia de segundos a minutos (a veces incluso horas), por lo que es más un operador automatizado que un operador de alta frecuencia. La razón detrás de esto es que, como comerciante individual, le resulta difícil competir con los grandes comerciantes porque carece de hardware muy potente, software avanzado bien capacitado y otras condiciones favorables, y la ubicación del servidor no es tan buena como la de la otra parte. . Cuanto más cerca esté del mercado de valores, más rápido recibirá información. Los grandes comerciantes a menudo gastan millones de dólares sólo para tener sus servidores unos kilómetros más cerca de un intercambio.

Para operar, recomiendo Kite, principalmente por su rendimiento estable de ConnectAPI y su bajo ancho de banda. Su límite es de 3 solicitudes por segundo, lo cual es más que suficiente para mi nueva estrategia. Obtener datos financieros históricos confiables no es barato y con tanta gente recurriendo a proveedores para descargar datos, es comprensible que limiten la información que brindan. Intrinio es un buen proveedor de cotizaciones de acciones en tiempo real y además es muy económico. Sin embargo, los resultados siempre serán mejores si se dispone de datos más detallados.

El primer prototipo probablemente me llevó menos de un mes. Normalmente uso mis tardes y luego escribo más entre trabajos como autónomo. El robot en este momento aún no es muy inteligente. Después de eso, pasé otras dos semanas proporcionándole datos hasta que la tasa de error estuvo en un nivel con el que estaba satisfecho, luego otras dos semanas probándolo y finalmente pusiéndolo en producción. Joder, pasaron un total de 4 meses antes y después de la implementación de la versión actual de la tecnología, y se realizaron mejoras a lo largo del camino.

¿Cuáles son tus objetivos futuros y cómo piensas alcanzarlos?

Desde que lancé el robot públicamente, he recibido ofertas de más de 10 empresas comerciales. Este sistema me ha dado una ventaja sobre otros traders hasta ahora. Si lo vendo, también perderé una mayor ventaja sobre otros comerciantes. Si bien no descarto la posibilidad de venderlo en el futuro, por ahora mi intención es centrarme en mejorar el producto y escalarlo.