Cómo utilizar STATA para realizar la prueba de causalidad de Granger en datos de panel
Pero la teoría existe, ver: Christophe Hurlin y Baptiste Venet: Pruebas de causalidad de Granger en modelos de datos de panel con coeficientes fijos:
Pero la teoría existe, ver: Christophe Hurlin y Baptiste Venet : Pruebas de causalidad de Granger en modelos de datos de panel con coeficientes fijos
En esta línea, usted u otras personas pueden implementarlo en Matlab u otro software de programación.
Además, Kit Baum en el foro de Stata también dio algunas respuestas incompletas:
P: granger x y,lag(2) Sin embargo, recibí un mensaje de error, Consejo
"Valores de tiempo duplicados en muestra".
P: granger x y,lag(2) Sin embargo, recibí un mensaje de error:
"Valores de tiempo duplicados en la muestra". Por lo tanto, tuve que colapsar los datos
para obtener 1 observación por año.
Sarah
Respuesta: Consulte mi artículo reciente sobre el uso de estadísticas de DW en paneles. Este
es el mismo problema. La prueba de granger[-sims] es una serie de tiempo
para lograr 1 observación por año. La prueba de Granger[-sims] es una regresión de series temporales
. Podemos probar cada unidad en el panel por separado, pero
¿Cómo debemos combinar los resultados de las pruebas? Encontrar la media del estadístico de prueba
Este es el mismo problema. ¿Promediar la estadística de prueba en unidades como algunas pruebas de raíz unitaria de panel?
Para probar la causalidad utilizando todo el panel, debe tener una estadística diseñada específicamente para los datos del panel.
Kit
Así puedes hacer una prueba de Granger para cada unidad: webuse grunfeld gcause2 invest mvalue si empresa==4, lag(4) y luego para el resto de la empresa Do eso una vez.