Python cuantifica qué plataforma puede realizar pruebas retrospectivas y simular operaciones reales de forma gratuita
Marco de inversión cuantitativa de Python: backtesting + simulación + comercio real
Plataforma de comercio de simulación de inversión cuantitativa de Python 1. Sistema de marco de inversión cuantitativa de acciones 1.1 Antes de realizar una prueba retrospectiva del comercio real, debe realizar un análisis cuantitativo. Las estrategias se prueban y simulan para determinar si la estrategia es efectiva y mejorarla y optimizarla. Como persona promedio, cualquier cosa que se te ocurra generalmente ha sido hecha por alguien. Lo mismo ocurre con los marcos de backtesting. Actualmente, Xiaobai ve principalmente los siguientes cinco marcos de backtesting: Zipline: marco impulsado por eventos, muy popular en el extranjero. La desventaja es que no es apto para el mercado interno. PyAlgoTrade: marco basado en eventos, la última fecha de actualización es el 17 de agosto de 2016. Es compatible con el mercado nacional y está desarrollado con Python 2.7. El mayor error es que no es compatible con la versión 3.5 ni con los potentes pandas. pybacktest: prueba retrospectiva mediante el procesamiento de datos vectoriales, la última fecha de actualización es hace 2 meses y la actualización es inestable. TradingWithPython: Refactorizado basado en pybacktest. Hay menos referencias. ultrafinanzas: el proyecto en github dejó de actualizarse hace dos años. El último proyecto está en la plataforma de Google, pero desafortunadamente no se puede abrir la URL. Si está interesado, compruébelo usted mismo. RQAlpha: marco basado en eventos, adecuado para el mercado de acciones A, con datos diarios integrados. Es el marco de prueba de código abierto de Mikuang. En términos relativos, personalmente prefiero esta plataforma. 2 Simulación El comercio de simulación también es un paso importante antes del comercio real. Para evitar un incidente similar al actual de una determinada sociedad de valores, que perdió cientos de millones en media hora, tuvo un impacto negativo en todo el mercado de valores. En el comercio simulado, la consideración clave es si la lógica de transacción del programa es confiable y correcta, y si se tienen en cuenta todas las situaciones de transmisión de datos. Por el momento, la plataforma de código abierto que personalmente me gusta usar es el comercio simulado Snowball, seguido de la interfaz comercial simulada proporcionada por el viento. Como los proporcionados por Youkuang, Mikuang y Jukuan, como solo se pueden probar en plataformas online, no son muy gratuitos y no tienen mucho sentimiento. Comercio simulado de bola de nieve: en el siguiente módulo de comercio real, nos centraremos en la introducción. La aplicación principal es una serie de easytrader de código abierto. Comercio simulado por viento: si no existe una versión institucional, puede considerar utilizar la versión gratuita para estudiantes. Para conocer la interfaz comercial simulada específica, consulte el siguiente enlace: /documento 3 Oferta en firme La oferta en firme es, sin duda, nuestro objetivo final. Se ha restringido la negociación de acciones programada. Pero para nosotros que somos omnipotentes, siempre hay una solución. En la actualidad, lo más común es descifrar la interfaz comercial de la versión web del corredor o utilizar un rastreador para rastrearla. Para mí, prefiero la plataforma de código abierto de la serie EasyTrader. Para los usuarios institucionales, debido a la gran cantidad de fondos, no se recomienda su uso por consideraciones de seguridad y confiabilidad. La serie easytrader actualmente tiene tres componentes principales: easytrader: proporciona negociación programática automática de fondos y acciones de la correduría Huatai/Commission Bao/Galaxy/GF/Xueqiu, y el componente de negociación cuantitativa easyquotation: acceso en tiempo real a acciones gratuitas de Sina/ Leverfun y level2 diez niveles Cotizaciones/Una colección de cotizaciones de fondos jerárquicas easyhistory: se utiliza para obtener y mantener datos históricos de acciones easyquant: un marco cuantitativo de acciones que respalda la adquisición y negociación en el mercado 2. El sistema de marco de inversión cuantitativa de futuros siempre ha sido en capital privado o empresas de valores, y se dedica a contenidos relacionados con acciones, no muy familiarizado con los futuros. Simplemente resúmalo brevemente basándose en lo que sabe. 2.1 Backtesting Parece que no existe un marco de código abierto muy popular para realizar backtesting. Hay dos posibles razones: en comparación con las acciones, los futuros tienen umbrales más altos, más transacciones institucionales y menos código abierto desde el año pasado, la supervisión y el control de los futuros han sido relativamente estrictos y todavía no se han relajado. Estrategias de CTA y hay muchas otras. La gente está de muy buen humor. En lo que respecta a la comprensión personal, quizás el viento sea una opción relativamente adecuada. 2.2 Simulación + Distribución real vn.py es la plataforma de código abierto más popular en China. Un sistema de comercio independiente se originó a partir de capital privado nacional. Cuando se lanzó a principios de 2015, era solo una encapsulación de Python de la interfaz API de comercio. Con la creciente atención de la industria y las continuas contribuciones de la comunidad, se ha convertido gradualmente en un marco integral de desarrollo de programas comerciales.
Como se indica en el sitio web oficial, este marco se centra en el módulo comercial y no admite el módulo de backtesting. La capacidad es limitada. Si está interesado en marcos relacionados, lea los enlaces relevantes. Mi expectativa personal es construir un marco de backtesting basado en RQAlpha, un marco de simulación basado en Snowball o Wind, y utilizar la serie fácil para operar.