El análisis de frontera estocástica en STATA no converge, ¡ayuda!
El primer paso es convertir los dos errores vi y ui en la función de producción de frontera estocástica (que puede usar un modelo C-D o un modelo distinto al logarítmico) en un error, suponga que los parámetros de este único error son λ y σ^2 (donde λ y σ^2 se construyen a partir de las varianzas de vi y ui respectivamente);
El segundo paso es escribir su función de probabilidad y tome una aleatoria Tomando el logaritmo de la función de distribución de un error único en la función de producción de frontera, escriba la función de probabilidad de un error único en la función de distribución de un error único en la función de producción de frontera estocástica. El primer paso es encontrar la función de distribución de un solo error, escribir su función de probabilidad y tomar el logaritmo, que se llama función logarítmica de probabilidad de un solo error;
El tercer paso es programar en stata . Escriba un programa basado en la función de probabilidad logarítmica de un error único. Los parámetros de argus son lnf (función de probabilidad logarítmica de un error único), theta1 (es decir, λ), theta2 (es decir, σ^2);
El cuarto paso también fue parte de escribir el programa en stata en ese momento. Es decir, cuando se ingresan las variables explicativas y variables explicadas de la función de producción.
Luego ejecuta el programa para estimar los valores de los coeficientes de cada variable y los valores de λ y σ^2.
El método anterior se puede utilizar cuando la interfaz de usuario obedece a múltiples distribuciones. Solo necesita derivar diferentes funciones de probabilidad de registro de error único para diferentes distribuciones y cambiarlas en el tercer paso.