¿Cuáles son los pasos específicos para calcular la volatilidad utilizando el modelo GARCH? Especialmente estimación de parámetros.

Generalmente, quienes hacen garch utilizan datos originales, que son los datos transformados del Índice Compuesto de Shanghai. . Hay muchas formas de calcular la volatilidad y garch es una de ellas. Si utiliza su idea y la volatilidad y el rendimiento dados, garch es el método de arma para calcular la volatilidad.

Es decir, utilizar el cuadrado de la volatilidad como variable dependiente, el cuadrado de la volatilidad rezagada (algunos pueden tener órdenes diferentes, use estadísticas para filtrar) y el cuadrado de los rendimientos rezagados como variables independientes para la regresión. .