Red de conocimiento informático - Conocimiento informático - ¿Cómo filtrar las señales recurrentes del sistema comercial? ¡esperar!

¿Cómo filtrar las señales recurrentes del sistema comercial? ¡esperar!

Utilice el precio de cierre del período anterior. Abra una posición después de un ciclo

Según el código fuente que proporcionó

No hay ninguna función futura

La única razón por la que sucedió lo que usted dijo es lo que yo dijo: Debido a que el precio de cierre del período aún no se ha determinado cuando se emite la señal, habrá situaciones en las que las condiciones se cumplan en un momento pero no se cumplan en otro momento, lo que resultará en señales repetidas.

La única forma de obtener resultados estables es adelantar el período de cierre un período y utilizar el precio de cierre ya determinado.

En cuanto a cómo modificarlo, es muy sencillo si conoces las funciones del software que estás utilizando.

Pero sólo sé escribir las funciones de Analyzer y Flying Fox, jaja.

Según método de redacción del analista:

CROSS(ref(DIFF,1),ref(DEA,1)) y ref(CLOSE,1)>MA13,BK

p>

CRUZ(ref(DEA,1),ref(DIFF,1)),SP

CRUZ(ref(DEA,1),ref(DIFF, 1)) y ref( CLOSE,1)<MA13,SK;

CROSS(ref(DIFF,1),ref(DEA,1)),BP;

El El sistema de comercio es algo muy simple, algunas personas comerciaron de acuerdo con el sistema de comercio y obtuvieron ganancias.

Pero lo más importante es que debes seguir las señales del sistema mecánicamente, de lo contrario no significará nada.