Ranking cuantitativo de fondos de cobertura
¿Cómo escribir la clasificación cuantitativa de fondos de cobertura? ¿Es relativamente estándar? A continuación compartimos nuestra experiencia en métodos cuantitativos de clasificación de fondos de cobertura para su referencia.
Clasificación cuantitativa de fondos de cobertura
Para conocer la clasificación de fondos de cobertura cuantitativos, puede consultar las listas de clasificación publicadas por algunas organizaciones de terceros, como:
1. Premio China Hedge Fund: este premio honra a los fondos de cobertura que operan en China continental y Hong Kong, y se evalúa en función del rendimiento, la reducción, el rendimiento anualizado, la evaluación del administrador del fondo, los indicadores de riesgo, la evaluación de la compañía de fondos, la rentabilidad del fondo y otros. indicadores.
2. Private Equity Ranking Network: este sitio web evalúa los rendimientos y riesgos de los fondos de cobertura en función de indicadores como reducciones, rendimientos, administradores de fondos, ratios riesgo-retorno y compañías de fondos.
3. Clasificación global de fondos de cobertura: esta lista evalúa el desempeño y los riesgos de los fondos de cobertura en función de los ingresos del fondo, el tamaño del fondo, el índice de apalancamiento, la concentración accionaria, la estrategia de inversión, los administradores de fondos y otros indicadores.
Cabe señalar que los criterios de evaluación e indicadores de estos rankings pueden ser diferentes, por lo que los resultados del ranking pueden no ser completamente consistentes. Además, el rendimiento y los riesgos de los fondos de cobertura se ven afectados por muchos factores, y los inversores deben evaluar su propia tolerancia al riesgo y sus necesidades de inversión al tomar decisiones.
¿Cuáles son las clasificaciones de los fondos de cobertura cuantitativos?
Las clasificaciones cuantitativas de los fondos de cobertura suelen incluir las siguientes métricas:
1. Rentabilidad: esta es una métrica que cuantifica el rendimiento de un fondo de cobertura en relación con un punto de referencia o mercado.
2. Ratio de Sharpe: El ratio de Sharpe es el exceso de rentabilidad y riesgo de una cartera de inversiones.
3. Ratio de información: El ratio de información es el recíproco del ratio de Sharpe, que es el ratio entre el exceso de rentabilidad y el ruido de la cartera de inversiones.
4. Reducción máxima: La reducción máxima es un indicador de la pérdida máxima posible de una cartera.
5. Tasa de rendimiento anualizada promedio: La tasa de rendimiento anualizada promedio se refiere a la tasa de rendimiento anual promedio.
Tenga en cuenta que para diferentes clasificaciones, las definiciones específicas y el uso de estos indicadores de clasificación pueden ser diferentes. Los indicadores de clasificación específicos están sujetos al informe de clasificación publicado.
¿Cuáles son las clasificaciones de los fondos de cobertura cuantitativos?
La clasificación de los fondos de cobertura cuantitativos se puede dividir según diferentes criterios. Los siguientes son los diez fondos de cobertura cuantitativos clasificados según la tasa de rendimiento del fondo:
_ _Magic Quad Quantitative: Magic Quadrant Quantitative es uno de los fondos cuantitativos de capital privado con mejor desempeño en China. Ha seguido creando valor. inversores a lo largo de los años desde su creación. Un rendimiento absoluto sólido.
_ _Jiu Kun Investment: Jiu Kun Investment se compromete a convertirse en una institución de inversión de clase mundial con conceptos independientes y respeto.
_ _Yanfu Investment: Yanfu Investment espera establecer un método de inversión que pueda seguir generando dinero a medida que la economía de China crece y su competitividad internacional mejora.
_ _Yunzhou Capital: Yunzhou Capital se compromete a convertirse en la institución de inversión de retorno absoluto más destacada, utilizando métodos científicos, estrategias basadas en datos y procesos de inversión de ingeniería para generar resultados sostenidos, estables y de primera clase. rendimientos excesivos.
_ _Qilin Investment: Qilin Investment siempre se adhiere a la inversión en valor como su núcleo y al retorno absoluto como su objetivo de inversión.
_ _Yitong Investment: Desde su creación, Yitong Investment siempre se ha adherido al concepto de inversión de valor y se ha comprometido a proporcionar a los clientes rendimientos absolutos sostenibles.
_ _Xinghan Capital: Xinghan Capital se compromete a convertirse en una institución de inversión cuantitativa de primera clase y a crear la máxima rentabilidad para los inversores.
_ _Jinaxizi: Jinaxizi se compromete a proporcionar a los inversores productos de inversión estables y de bajo riesgo y a utilizar estrategias y métodos de inversión científicos para lograr la apreciación a largo plazo de los activos de los inversores.
_ _Qianxiang Assets: Qianxiang Assets se compromete a convertirse en una de las principales instituciones de inversión cuantitativa y a proporcionar a los inversores rentabilidades absolutas sostenibles.
Cabe señalar que las clasificaciones anteriores son solo de referencia. La inversión requiere tomar decisiones de inversión razonables basadas en la tolerancia al riesgo personal, el período de inversión y otros factores.
Análisis de clasificación cuantitativa de los fondos de cobertura
Los fondos de cobertura cuantitativos son herramientas de inversión que combinan estrategias cuantitativas y estrategias de cobertura. Suelen utilizar modelos y algoritmos matemáticos para gestionar activos y buscar rentabilidad. Los siguientes son algunos fondos de cobertura cuantitativos comunes, clasificados y analizados de la siguiente manera:
1. Bridgewater: Bridgewater es uno de los fondos de cobertura macro más grandes del mundo.
Su fundador, Rui Darío, es un mago de las finanzas con formación multidisciplinar y uno de los escritores financieros más vendidos del mundo.
2.Scimia: Scimia es un fondo de cobertura danés que se especializa en operaciones algorítmicas y estrategias de macrocobertura. Fue seleccionado por Bloomberg como uno de los fondos alfa más grandes del mundo.
3. AQR Hedge Fund: AQR es una sociedad de inversión estadounidense que gestiona fondos de cobertura y fondos de retorno absoluto mediante métodos cuantitativos. Fundado en 1997, existen 23 fondos en el mundo.
4. Two Sigma: Two Sigma es una empresa de fondos de cobertura emergente que se centra en el comercio algorítmico y estrategias basadas en eventos.
5. Normal Hedge Fund: Normal es una empresa de fondos de cobertura fundada por el famoso gestor de fondos John Seigel. Se centra en el uso de métodos de análisis técnico y modelos estadísticos para invertir.
Las clasificaciones y análisis anteriores son solo como referencia, y las estrategias de inversión específicas y las características de riesgo-rendimiento pueden diferir.
Resumen de clasificación cuantitativa de fondos de cobertura
Las siguientes son las 10 principales empresas de fondos de cobertura en el primer trimestre de 2023:
_ _ _ _ _ _Blue Credit Capital Gestión._ _ _ _Esta es una de las firmas de fondos de cobertura más grandes del mundo. En el primer trimestre de 2023, se convirtió en la empresa de fondos de cobertura de mayor rendimiento con ingresos de 3.090 millones de dólares.
_ _ _ _ _ _Sociedad Gestora de Inversiones. _ _ _ _Esta empresa se centra en inversiones de valor y estrategias comerciales cuantitativas en acciones y bonos de gran capitalización. En el primer trimestre de 2023, Arrival Investment Management Company obtuvo ganancias de 276.543,8 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar.
_ _ _ _ _Grupo de Inversión Castle. _ _ _ _Castle Investment Group es una empresa de inversión con sede en Estados Unidos fundada en 1986. La empresa brinda servicios a inversores individuales e institucionales. En el primer trimestre de 2023, Castle Investment Group recibió 2.460 millones de dólares, ocupando el tercer lugar.
_ _ _ _ _ _Bailey Gifford & Co._ _ _ _ La firma es una firma de inversión diversificada con sede en el Reino Unido con aproximadamente 275 mil millones de dólares en activos bajo administración. Bailey Gifford & Co ocupó el cuarto lugar con ingresos de 24,1 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
_ _ _ _ _Sociedad de Gestión de Activos. _ _ _ _Esta empresa fue fundada en 1976 y es una empresa de inversión global. Recibió 2.390 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, ocupando el quinto lugar.
_ _ _ _ _ _Point72 Asset Management.____Point72 Asset Management es una filial del grupo Baupost fundado por el multimillonario Seth Klarman. Ganó 2.360 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, ocupando el sexto lugar.
______ValiantCapitalManagement._ _ _ _La empresa es una firma de fondos de cobertura de capital privado centrada en inversiones de crecimiento. Los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de 2.290 millones de dólares, ocupando el séptimo lugar.
_ _ _ _ _ _Partner Capital Management._ _ _ _La empresa es un fondo de cobertura de capital privado centrado en industrias cíclicas. Los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de 2.230 millones de dólares, ocupando el octavo lugar.
_ _ _ _ _ _ _ _Damon Meth Asset Management. ____Dymon Mmethyl Asset Management es una firma de fondos de cobertura con sede en EE. UU. Los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de 2.654,38+700 millones de dólares, ubicándose en el noveno lugar.
_ _ _ _ _ _Point72 Asset Management.____Point72 Asset Management es una filial del grupo Baupost fundado por el multimillonario Seth Klarman. Los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de 265438+300 millones de dólares, ocupando el décimo lugar.
Cabe señalar que se trata de clasificaciones de empresas de fondos de cobertura y que el rendimiento puede variar debido a factores como el entorno del mercado.
Aquí termina la introducción del artículo.