¿Cómo desarrollar un modelo de inversión cuantitativa?
① Procesamiento de datos, depende de qué herramienta utilice, R, matlab, python o c++. Es mejor utilizar el formato de la herramienta en sí. , que será mucho más rápido, por ejemplo, Rdata, el formato mat de matlab, el formato npy de python o el formato binario de c++, cualquier dato que desee utilizar, datos minuciosos, datos de corte o datos de tick, se procesarán de acuerdo con sus necesidades.
(2) El establecimiento de indicadores. Este trabajo puede considerarse como la clave del problema. Cómo establecer indicadores y cuáles son sus ideas provienen de esto. es ma=movavg (datos, longitud).
③El backtesting de modelos, hasta donde yo sé, es un gran ciclo:
If time>9.&&time<15&&Close(I)>Ma (1)&&p! =1
Comprar
Otros
Vender
Si p = = 1&detener las condiciones de pérdida
Compensación /cierre de posiciones
etc.
④Cálculo de ingresos
Luego basado en ingresos, índice de Sharpe, etc. , cambie las condiciones y repita el trabajo anterior.
Resumen:
Los pasos para desarrollar un modelo generalmente son: procesamiento de datos, búsqueda de factores, verificación de backtest, simulación en tiempo real y atribución de riesgos.
Observaciones:
Procesamiento de datos: valores de-extremos, estandarización y neutralización;
Busque factores: busque Alpha, busque los factores del índice de volatilidad de los ingresos, y hay casi 400 factores proporcionados por Youkuang que puede verificar usted mismo.