¿Cómo desarrollar un modelo de inversión cuantitativa?

El desarrollo de modelos cuantitativos se divide aproximadamente en los siguientes enlaces:

① Procesamiento de datos, depende de qué herramienta utilice, R, matlab, python o c++. Es mejor utilizar el formato de la herramienta en sí. , que será mucho más rápido, por ejemplo, Rdata, el formato mat de matlab, el formato npy de python o el formato binario de c++, cualquier dato que desee utilizar, datos minuciosos, datos de corte o datos de tick, se procesarán de acuerdo con sus necesidades.

(2) El establecimiento de indicadores. Este trabajo puede considerarse como la clave del problema. Cómo establecer indicadores y cuáles son sus ideas provienen de esto. es ma=movavg (datos, longitud).

③El backtesting de modelos, hasta donde yo sé, es un gran ciclo:

If time>9.&&time<15&&Close(I)>Ma (1)&&p! =1

Comprar

Otros

Vender

Si p = = 1&amp;detener las condiciones de pérdida

Compensación /cierre de posiciones

etc.

④Cálculo de ingresos

Luego basado en ingresos, índice de Sharpe, etc. , cambie las condiciones y repita el trabajo anterior.

Resumen:

Los pasos para desarrollar un modelo generalmente son: procesamiento de datos, búsqueda de factores, verificación de backtest, simulación en tiempo real y atribución de riesgos.

Observaciones:

Procesamiento de datos: valores de-extremos, estandarización y neutralización;

Busque factores: busque Alpha, busque los factores del índice de volatilidad de los ingresos, y hay casi 400 factores proporcionados por Youkuang que puede verificar usted mismo.