¿Cómo se refleja el análisis cuantitativo en los datos?

El proceso de utilizar tecnología informática y adoptar ciertos modelos matemáticos (o modelos de aprendizaje automático) para practicar ideas y estrategias de inversión. Con el desarrollo de la tecnología informática, la inversión en valor/inversión de tendencia existente se combina con la tecnología informática para producir una inversión cuantitativa (análisis cuantitativo).

El análisis cuantitativo puede ayudarnos a medir riesgos y retornos de manera más conveniente e intuitiva, pero es necesario enfatizar que Emanuel Deman, el principal maestro en finanzas cuantitativas de Wall Street en los Estados Unidos y un famoso profesor de la Universidad de Columbia. Derman admitió descaradamente en el artículo "Cómo el modelado matemático engaña a Wall Street" que es imposible inventar un modelo que pueda predecir cómo cambiarán los precios de las acciones. Si creemos que el comportamiento humano puede obedecer completamente a leyes matemáticas y, por tanto, confundimos modelos con teorías que tienen muchas limitaciones, el resultado será definitivamente un desastre.

Introducción

La tecnología de inversión cuantitativa cubre casi todo el proceso de inversión, incluida la selección cuantitativa de acciones, el momento cuantitativo, el arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, el arbitraje de futuros de materias primas, el arbitraje estadístico, el comercio algorítmico y la configuración de activos. , control de riesgos, etc.

El método de análisis cuantitativo combina el análisis cuantitativo con el análisis de riesgos cualitativo para priorizar los riesgos. El análisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al análisis de riesgos cualitativo, aunque los administradores de riesgos experimentados a veces realizan análisis cuantitativos directamente después de la identificación del riesgo. Al determinar el plan de respuesta al riesgo, generalmente se debe realizar nuevamente un análisis de riesgo cuantitativo para determinar si el riesgo total del proyecto se ha reducido a un nivel satisfactorio.