Descargué QQ Music en mi teléfono. El nombre del archivo es MQQmusic1_5_Android_Build0115.apk pero no sé cómo instalarlo.
apk es un paquete de instalación, que es el mismo que el programa install.exe en el sistema informático.
Así que puedes ejecutarlo directamente y luego, si hay algo más que deba configurarse, puedes consultar la página de inicio correspondiente para ver si hay alguna instrucción.
El programa que descargas no es música, sino un programa que reproduce música.