Preguntas de la entrevista para un puesto de estrategia cuantitativa en el departamento propio de una firma de valores
Preguntas de entrevista para un puesto de estrategia cuantitativa en el departamento propio de una firma de valores
Este artículo es una pregunta de entrevista para un puesto de estrategia cuantitativa en el departamento propio de una firma de valores que circula en Internet El contenido no está completo y es sólo para referencia.
La prueba escrita consta de ocho preguntas que deberán responderse las dos primeras preguntas, y las últimas seis preguntas deberán responderse seleccionando tres. (El examen está impreso con mucha claridad y parece más formal que un examen universitario).
La primera pregunta proporciona una cartera de activos, el peso, la volatilidad, el coeficiente de correlación y la beta de los valores A y B. . valor.
(1) Encuentre el valor beta de la cartera de activos
(2) Encuentre la volatilidad de la cartera de activos
(3) Describa brevemente los defectos de El modelo CAPM.
Segunda pregunta, elige tú mismo un lenguaje de programación
(1) Escribe un programa para encontrar el máximo común divisor entre dos enteros positivos M y N.
(2) Lo olvidé.
La tercera pregunta es la de la cartera de opciones. Supongamos que el activo subyacente fluctuará mucho en el futuro cercano. El mercado tiene una CALL y una PUT para elegir. Construya una cartera de arbitraje de opciones que crea. es adecuado para las perspectivas del mercado y dibuja el gráfico de pérdidas y ganancias correspondiente
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Para la cuarta pregunta, suponiendo que el objetivo sigue un movimiento browniano geométrico (es decir, la ecuación diferencial estocástica), utilice el lema de Ito. Resuelva el SDE anterior.
Pregunta 5: Dado el flujo de caja y la tasa de interés spot de cada período, encuentre el precio y la duración del bono.
Para la sexta pregunta, supongamos que hay 1024 monedas, una de las cuales es falsa (el anverso y el reverso tienen el mismo patrón). Lo olvidé más tarde, dada la función de utilidad, y le pregunté si le gustaría (lo olvidé)
Pregunta 7, el principio de la máquina de vectores de soporte SVM.
Pregunta 8: Describa las tendencias macroeconómicas de mi país y las sugerencias de asignación de activos en la segunda mitad del año con base en la macroeconomía actual.
El cartel, Xiaoshuo, es de una escuela que no pertenece a 985. Actualmente está haciendo una pasantía en cierta compañía de valores de primer nivel, haciendo cosas cuantitativas, pero es muy débil.