Me especialicé en matemáticas financieras como estudiante universitario. ¿Qué campos puedo seguir como estudiante de posgrado?

1. El programa de maestría en Finanzas Generales es nuestra maestría en finanzas en el sentido general. Los requisitos de matemáticas están ahí pero no son muy altos. Los buenos proyectos incluyen Msf del MIT, Msf de Vanderbilt, etc. La carrera profesional después de graduarse de estos programas generalmente es el departamento de banca de inversión de un banco de inversión o trabajar en finanzas en una empresa.

2. Continuar estudiando proyectos de matemáticas financieras, que tienen requisitos relativamente altos en matemáticas y programación. Los programas más importantes del mundo incluyen MFE de UC Berkeley, MSF de Princeton, finanzas computacionales de Carnegie Mellon, etc. Si estos proyectos permanecen en el extranjero, pueden recurrir a fondos de cobertura o bancos de inversión para fijar el precio de los derivados. Pero cuando regresa a su país, debido a que el mercado de derivados financieros es extremadamente pequeño, su alcance de uso es relativamente limitado.

3. Una maestría en economía cuantitativa significa dejar la industria financiera y entrar en el campo económico. Los programas impresionantes incluyen la Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford o Duke y LSE también tienen programas relacionados. Después de graduarse de este tipo de programa, es más adecuado ingresar a un banco de políticas y formular políticas: por ejemplo, el Banco Central Nacional o el Banco Mundial son sus opciones ideales.

4.Máster actuarial, hay relativamente pocos proyectos para elegir y la trayectoria profesional se desarrolla principalmente en el departamento de precios de una compañía de seguros. Un buen programa que conozco es la Maestría en Ciencias Actuariales de la Universidad de Waterloo.

Información ampliada

Los principales contenidos de investigación y problemas a resolver en matemáticas financieras incluyen:

1. Teoría de precios de valores y carteras de valores

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Desarrollar una teoría de precios para valores (especialmente derivados como futuros y opciones). El método matemático utilizado es principalmente proponer una ecuación diferencial estocástica adecuada o un modelo de ecuación en diferencias estocásticas para formar la ecuación inversa correspondiente. Se establece la correspondiente fórmula no lineal de Feynman-Kac y se deriva una fórmula de fijación de precios de Black-Scholes muy generalizada. La ecuación inversa resultante será una ecuación singular restringida no lineal de alta dimensión.

Estudiar el problema de valoración de carteras de valores con diferentes vencimientos y rentabilidades. Es necesario establecer un modelo matemático que combine fijación de precios y optimización. En términos de investigación sobre herramientas matemáticas, puede ser necesaria investigación sobre programación estocástica, programación difusa y algoritmos de optimización.

Bajo la condición de que el mercado sea incompleto, se introduce la teoría de precios relacionada con las preferencias.

2. Teoría del equilibrio económico de mercado (GEI) incompleta

Se prevé realizar investigaciones en los siguientes aspectos:

1. Espacio dimensional infinito, espacio horizontal infinito y estado infinito

2. Economía estocástica, equilibrio libre de arbitraje, variación de parámetros de estructura económica, estructura de activos no lineal

3. Innovación y Diseño de Valores Activos

4. Economía con Fricción

5. Comportamiento y producción empresarial, quiebras e insolvencias

6. Juego del mercado de valores.

Enciclopedia Baidu-Matemáticas Financieras