¿Cuáles son algunas formas comunes de medir la volatilidad del mercado de valores?

1. En primer lugar, debes saber que los datos bursátiles son datos de series de tiempo.

Resulta que los datos bursátiles están autocorrelacionados, por lo que el ajuste del modelo de regresión clásico a menudo no es válido.

2. Además, la serie de datos bursátiles tiene suavidad, o diferencia de primer orden y suavidad de diferencia de orden superior.

Por lo tanto, en general, se utiliza un modelo de serie de tiempo suave.

Modelos simples como AR (p), MA (q), ARMA (p, q), etc.

3. Sin embargo, estos datos suelen tener heterocedasticidad condicional. Otras modificaciones del modelo

incluyen ARCH(p), GARCH(p,q) y otros modelos.

El modelo en 3 es la base de algunas de las herramientas principales que se utilizan actualmente para estudiar la volatilidad de las acciones.

4. Si desea estudiar la distribución conjunta de la volatilidad de múltiples acciones, puede usar la teoría de Copula para modelar (generalmente se usa para medir el riesgo VaR y ES, es relativamente de vanguardia). y solo se introdujo en China en la década de 1990, pero no es difícil)

5. Si desea estudiar la distribución conjunta de la volatilidad de múltiples acciones, puede usar la teoría GARCH para modelar (esto se usa generalmente). para la medición del riesgo VaR y ES, relativamente de vanguardia, nacional (se introdujo recién en la década de 1990, pero no es difícil)

6. por matemáticos

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