Cómo hablar de curvas de riesgo alto, medio y bajo en lenguaje R

1. Para calcular una cartera de dos activos, necesitamos conocer la expectativa y la desviación estándar de cada activo.

2. Luego calcule la expectativa y la desviación estándar de la cartera en función de las ponderaciones de los dos activos.

3. Escriba los parámetros requeridos μ, σ, ρ en mu < -c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2 y luego escriba los pesos w1, w2, debido a que la suma de los pesos de solo dos activos debe ser 1, entonces w1+w2=1, entonces w1

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Seq significa secuencia secuencia.

4. En este ejemplo, el elemento primo es 0, el elemento final es 1 y hay 101.

5. A continuación, establezca la expectativa y la desviación estándar de la cartera.

6. Luego escriba el método de cálculo. Aquí debe utilizar un bucle para calcular la expectativa y la desviación estándar bajo varios pesos.

7. Luego use la función de trazado para dibujar el diagrama.

Extensiones: lenguaje R

R es un lenguaje y entorno operativo para análisis estadístico y gráficos. r es un software libre, gratuito y de código abierto perteneciente al sistema GNU. Es una excelente herramienta para cálculos estadísticos y trazados estadísticos.