Cómo utilizar 20 años de datos para predecir los datos del próximo año

Primero, determine el orden p del modelo ARMA y luego ingrese s(n), que son 20 años de datos trimestrales sobre los precios de futuros del cobre, ***80 en total. Luego encuentre la autocorrelación de p s (n), use el algoritmo de Levison-Durbin para derivar recursivamente los parámetros del modelo p ARMA y finalmente use el ruido blanco más simple para encontrar los siguientes cuatro datos a través del método del sistema lineal, es decir, compuesto de h (n) Los parámetros del modelo p ARMA generan 90 datos de ruido blanco aleatorios, realizan convolución y los datos salen. Tome los datos del 81 al 84, estos son los datos que desea predecir.

El algoritmo de Levison-Durbin es un número que introduce la estimación del espectro del modelo ARMA. Puede consultarlo en el libro.

También puedes buscar ecuaciones de Levison-Durbin o Yule-Walker en www.answers.com