Cómo hacer una prueba de raíz unitaria usando lenguaje R

Dos métodos para realizar pruebas de raíz unitaria en lenguaje R:

1. Utilice UnitrootTests() y adfTest() en el paquete fUnitRoots.

2. Utilice adf.test() y pp.test() en el paquete tseries.

El uso es básicamente similar, puedes echar un vistazo al ejemplo de ayuda.

Lenguaje R

R es un lenguaje y entorno operativo utilizado para análisis estadísticos y gráficos. R es un software gratuito, gratuito y de código abierto perteneciente al sistema GNU. Es una excelente herramienta para cálculos estadísticos y gráficos estadísticos.

R es una rama del lenguaje S que nació alrededor de 1980 y es muy utilizada en el campo de la estadística. R puede considerarse como una implementación del lenguaje S. El lenguaje S es un lenguaje interpretativo desarrollado por AT&T Bell Laboratories para exploración de datos, análisis estadístico y gráficos.

Función del lenguaje R

R es un completo sistema de software de procesamiento de datos, cálculo y gráficos. Sus funciones incluyen: sistema de almacenamiento y procesamiento de datos; herramientas de operación de matrices (especialmente poderosas en operaciones vectoriales y matriciales); herramientas de análisis estadístico completas y coherentes, excelentes funciones de gráficos estadísticos, simples y potentes: entrada y salida de datos manipulados; Se pueden realizar bucles y funciones personalizables por el usuario.

Prueba de raíz unitaria

La prueba de raíz unitaria se refiere a probar si hay una raíz unitaria en la secuencia, porque la presencia de una raíz unitaria es una serie de tiempo no estacionaria. La raíz unitaria se refiere al proceso de raíz unitaria. Se puede demostrar que la existencia de un proceso de raíz unitaria en la secuencia no será estacionaria, lo que provocará una regresión espuria en el análisis de regresión.

La prueba de raíz unitaria es un problema de procesos aleatorios. Definir la secuencia aleatoria {x_t}, t=1,2,... es un proceso de raíz unitaria, si x_t=ρx_t-1+ε, t=1,2... donde ρ=1, {ε} es un secuencia estacionaria (ruido blanco), y E[ε]=0, V(ε)=σ<∞, Cov(ε,ε)=μ<∞ donde τ=1,2…. En particular, si {ε} está distribuido de forma independiente e idéntica, y E [ε] = 0, V (ε) = σ <∞, entonces la fórmula anterior se convierte en una secuencia de paseo aleatorio, por lo que la secuencia de paseo aleatorio es una La unidad más simple procedimiento raíz.