Cómo utilizar numpy para calcular el rendimiento de los bonos hasta el vencimiento

1. La función diff en NumPy puede devolver una matriz que consta de la diferencia entre elementos de matriz adyacentes. Sin embargo, cabe señalar que la matriz devuelta por diff tiene un elemento menos que la matriz de precio de cierre. 2. La tasa de rendimiento logarítmica es aún más sencilla de calcular. Primero usamos la función log para obtener el logaritmo de cada precio de cierre y luego usamos la función diff en el resultado. En general, debemos verificar la matriz de entrada para asegurarnos de que no contenga ceros ni números negativos. 3. La volatilidad de las acciones es una medida de los cambios de precios. Al calcular la volatilidad (anual y mensual), se utiliza la volatilidad logarítmica. La volatilidad anual es igual a la desviación estándar de la volatilidad logarítmica dividida por su media y luego dividida por la raíz cuadrada del recíproco del día de negociación, generalmente 252 días de negociación.