Cómo calcular variables estadísticas matemáticas

Expresado por la fórmula: P(ΔPΔt≤VaR)=a

El significado de las letras es el siguiente:

P--la probabilidad de que el la pérdida de valor de los activos es menor que el límite superior de pérdida posible, es decir, probabilidad en inglés.

ΔP: la cantidad de pérdida de valor de los activos financieros dentro de un cierto período de tenencia Δt.

VaR - Valor en riesgo en un nivel de confianza específico a, es decir, el límite superior de posibles pérdidas.

a: el nivel de confianza dado.

Extensión: .strong>

Coeficiente de cálculo del VaR:

Para determinar el valor VAR de una entidad financiera o cartera de activos o establecer un modelo VAR, el Primero se debe determinar lo siguiente Tres coeficientes:

Uno es la duración del período de tenencia. El período de tenencia Δt determina el período de tiempo para calcular el valor de pérdida máxima de los activos mantenidos, es decir, está claro si al administrador de riesgos le importa el valor de riesgo de los activos en un día, una semana o un mes.

El segundo es el tamaño del intervalo de confianza. La elección de los intervalos de confianza refleja, hasta cierto punto, las diferentes preferencias de las instituciones financieras por los riesgos.

El tercero es el periodo de observación. El período de observación es el período total de tiempo para examinar la volatilidad y la correlación de los rendimientos para un período de tenencia específico. Es el rango de tiempo completo para seleccionar datos, a veces llamado ventana de datos. Por ejemplo, observe la volatilidad (riesgo) de los rendimientos semanales de una cartera durante los próximos 6 meses o 1 año.

Enciclopedia Baidu: método VAR