¿Cuál es la definición, el método de cálculo y el principio de aplicación del índice William? ¿Cuáles son las técnicas en la práctica?
Iniciado por Larry Williams en 1973, WMS indica si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. La fórmula de cálculo de WMS es: WMS de n días = (HN-CT)/(HN-LN) × 100. Ct es el precio de cierre del día; Hn y Ln son los precios más altos y más bajos de los últimos N días (incluido el día de hoy). El índice WMS se refiere a la posición relativa del precio de cierre del día en todo el rango de precios en el último período. Si el valor de WMS es relativamente grande, el precio está en una posición relativamente baja ese día, así que preste atención al rebote, si el valor de WMS es relativamente pequeño, el precio está en una posición relativamente alta ese día, tenga cuidado de retroceder; ; el valor de WMS está en el medio, alrededor de 50, por lo que el precio puede fluctuar hacia arriba y hacia abajo.
Hay dos indicadores de William de uso común, el índice W R William (William's R) y el índice LWR William, que son iguales que el índice KD. KD es un índice de precios relativos y su expresión matemática es "la diferencia entre el precio actual y el precio más bajo en el área de análisis dividida por el rango de fluctuación en el área de análisis". La expresión matemática del indicador William es "la diferencia entre el precio más alto y el precio actual en el área de análisis dividida por el rango de fluctuación en el área de análisis". La diferencia entre los dos indicadores radica en el numerador de la fórmula matemática. La relación matemática entre el índice William y el índice KD es la siguiente:
Índice William=Índice 1-KD
Debido a que tanto el índice KD como el índice William se expresan en porcentajes, el índice William Índice y La forma de onda del indicador KD es completamente simétrica y al revés.
1. Principio y cálculo de WMS R
Fórmula de cálculo:
H-C
n-day WMS r =—×100
p>H-L
Donde: h - el precio más alto en n días
l - el precio más bajo en n días
c - el precio de cierre final.
Se pueden ver dos puntos en la fórmula:
(1) Se basa en la fuerza del mercado corto (H-c) y la fuerza total del mercado largo y corto ( H-L) dentro de la proporción de N días para juzgar las condiciones del mercado.
② Es un índice de volatilidad altamente aleatorio, que es esencialmente el mismo que el índice estocástico inmaduro RSV en la teoría KDJ.
2. Aplicación de WMS r
1, 0 ≤ WMS r ≤ 100. Debido a que WMS r estudia principalmente el poder del lado corto, a diferencia de otros indicadores de oscilador similares, WMSR 80 es la zona de sobreventa y 20 es la zona de sobreventa. Por lo general, para adaptarse a la experiencia visual del observador, la dirección descendente se utiliza como dirección de valor agregado en las coordenadas del intervalo del gráfico.
2. Debido a su fuerte aleatoriedad, si entra en la zona de sobrecompra, no significa que el precio retrocederá inmediatamente mientras haya fluctuaciones, se mantendrá fuerte. Cuando está por encima de la línea de sobrecompra (WMS r = 20), se emite una señal de venta.
3. Del mismo modo, sólo se emitirá una señal de compra cuando esté por debajo de la línea de sobreventa (WMS r = 80).
4.WMS r = 50 es una línea de saldo largo-corto. Subir o bajar por debajo de esta línea es una señal comercial para inversores prudentes.
5. El valor de n en la fórmula suele ser 6, 12, 26, etc. , correspondientes al análisis de corto plazo, corto plazo y mediano plazo respectivamente.
I . W; R William Indicador (William's R)
N: 14
(HHV(Alto, Norte) - Cerca)/(HHV(Alto) , Norte)-LLV (Bajo, Norte))*100
Compare RSV con la fórmula matemática de RSV en el índice KD en "Ensayo sobre el ascenso del Dow: habilidades de especulación bursátil y estrategias de selección de acciones 16" de la siguiente manera:
N: 9
RSV:=(CLOSE-LLV(bajo, N))/(HHV(alto, N)-LLV(bajo, N) )* 100;
Además de los diferentes tamaños del período de análisis n, las expresiones matemáticas entre ellos tienen la siguiente relación:
Indicador W amprWilliam = 1-"RSV en KD indicador"
Por favor, haga un pequeño experimento en W;r para agregar la expresión RSV en KD al indicador William:
RSV: (CLOSE-LLV(Low,N))/(HHV (Alto,N)-LLV(Bajo,N))*100;
Luego modifique W; hay dos curvas completamente simétricas en el índice R William.
En "Ensayo sobre el ascenso del Dow: Habilidades de especulación bursátil y estrategias de selección de acciones dieciséis" se dice que "Si el precio de cierre alcanza un nuevo máximo dentro de 9 días, el RSV se convierte en 100, y si el precio de cierre alcanza un nuevo mínimo, se convierte en 0. Si RSV se usa directamente para describir la posición relativa, la curva RSV toma un corto tiempo de menor a mayor (o de mayor a menor), pero toma mucho tiempo en el área de pasivación, y hay mucha pasivación en la curva "Es precisamente porque el período de análisis del No. 9 es demasiado corto que se utiliza un período de análisis mayor de 14 en el indicador William. Aprovechando el hecho de que la curva RSV se embota fácilmente en 100 y 0, las características de sobrecompra y sobreventa del mercado se pueden descubrir de antemano.
Estado de sobrecompra: durante el ciclo de análisis, si el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo y entra en una zona de mayor riesgo, el precio de las acciones puede volver a caer en cualquier momento y la curva RSV se embota en el nivel alto. , que puede considerarse que entra en la zona de riesgo de sobrecompra. Este es el momento de comprar con precaución.
Estado de sobreventa: durante el período de análisis, si el precio de las acciones alcanza un nuevo mínimo y entra en una zona de menor riesgo, el precio de las acciones puede recuperarse en cualquier momento y la curva RSV se embota en un nivel bajo. que puede considerarse que entra en la zona de riesgo de sobreventa. Este es el momento de vender con precaución.
El indicador W ampr William se utiliza principalmente para explicar condiciones de sobrecompra y sobreventa. A diferencia del KDJ, una curva del indicador W&R William por encima de 80 significa sobreventa, mientras que por debajo de 20 significa sobrecompra.
2. Indicador LWR·William
Expresión matemática:
N: 9
M1: 3
M2: 3 personas
RSV: = (HHV(Alto, N)-Cierre)/(HHV(Alto, N)-LLV(Bajo, N))*
LWR1: SMA(RSV, M1, 1);
LWR2: SMA(LWR1, M2, 1);
Compare las siguientes expresiones matemáticas del indicador estocástico KD: p>
N: 9
M1: 3
M2: 3 personas
RSV:=(CLOSE-LLV(bajo, N) )/ (HHV(Alto, N)-LLV(Bajo, N))* 100
K: SMA(RSV, M1, 1);
D: SMA(K); , M2 , 1);
Resultados de la comparación: los modelos matemáticos del índice LWR William y el índice KD son los mismos, pero las moléculas de RSV en las dos fórmulas son diferentes. Ambos indicadores se muestran en el software de análisis y las curvas son completamente simétricas y están al revés.
Tres. Resumen
1. El índice W ampR William (William's R) se utiliza principalmente para observar de antemano los fenómenos de sobrecompra y sobreventa. Su área de sobrecompra y sobreventa es justo opuesta a la del KDJ. Si la curva sensorial reacciona demasiado rápido durante el uso, se puede aumentar el período de análisis.
2. Las curvas del índice LWR William y del índice KD son completamente simétricas y están al revés. Puede utilizar la conocida curva KDJ o curva KD.
Hasta que comprendamos la naturaleza de los indicadores, debemos utilizarlos con precaución. Las ideas de análisis de algunos indicadores son consistentes, pero ligeramente diferentes, y pueden considerarse indicadores similares. Si todos utilizamos indicadores similares para analizar y juzgar el mercado al analizar los problemas, puede que esté demasiado sesgado. Sólo utilizando diferentes tipos de indicadores se puede garantizar que los problemas se vean desde diferentes perspectivas.
El índice William, también conocido como índice de sobrecompra y sobreventa de William, se utiliza para reflejar la fortaleza y el impulso comercial del mercado mediante el estudio de las fluctuaciones de precios durante un período de tiempo y la relación entre los niveles de precios y el cierre. precios. La esencia es estudiar los picos y valles de los cambios de precios y luego decidir el momento de la compra y la venta.
La fórmula del índice de William es: r = 100-100(C-LN)/(HN-LN).
Entre ellos: c (el precio de cierre del día), ln (el precio más bajo en n días), HN (el precio más alto en n días)
1. El índice es un índice de energía cinética dinámica con el índice de impulso oscila desde un "punto de sobreventa" extremo a otro "punto de sobreventa" extremo. Según el principio del péndulo, cuando el péndulo se acerca al valor extremo, hay una pausa y luego avanza siguiendo la inercia de la tendencia original, lo que cambiará la tendencia original.
2. A juzgar por la fórmula de cálculo del índice de William, la selección numérica del período base N es muy importante una vez que se establece el valor de N, representa la elección del período de investigación. Cuanto menor sea el valor de N, más rápido fluctúa el índice William y mayor será la sensibilidad para captar los cambios de precios. Sin embargo, según esto, los inversores son propensos a caer en el ciclo de error de las operaciones frecuentes, y la influencia de factores accidentales también aumentará los errores de juicio de los inversores en el mercado existente, cuanto mayor sea el valor de n, más lenta será la frecuencia de fluctuación; Índice de William y la sensibilidad a los cambios de precios. Cuanto más bajo es, menor es el impacto de los factores aleatorios en los movimientos de precios. Con base en el seguimiento a largo plazo de cinco años del indicador William y el impacto de la ventana de tiempo en las tendencias de los precios, el autor cree que los parámetros del indicador William se pueden seleccionar de tres maneras: corto, mediano y largo. El valor es 10 para el corto plazo, 20 para el mediano plazo y 89 para el largo plazo. De esta manera, el indicador William muestra tres líneas del indicador William en los gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, diario, semanal y mensual, que representan oscilaciones cortas, medias y largas respectivamente. >
3 A juzgar por la fórmula de cálculo del indicador William, cuando el precio de cierre del día es igual al precio más bajo de N días en el período base seleccionado, el indicador William alcanza 100, que es el valor extremo del "punto de venta sobrevendido". Tenga en cuenta que este no es el momento de comprar o vender, sólo significa que ha llegado el momento de comprar o vender. En este momento, también se debe considerar la inercia del giro. En caso de una fuerte caída, el precio de cierre del mercado puede alcanzar continuamente nuevos mínimos, y la mejor "sobreventa" ocurre sólo cuando cambia el valor del indicador William. Dentro del rango n del período base seleccionado, cuando el precio de cierre del día es igual al precio más alto dentro de n días, el índice William alcanza 0, que es el valor extremo del "punto de sobrecompra". Tenga en cuenta que ahora no es el momento de comprar o vender, sólo significa que se acerca la oportunidad de comprar o vender. En este momento, también debemos considerar la inercia del swing y observar los cambios en el siguiente punto. La línea diaria mira el día siguiente, la línea semanal mira la semana siguiente, y así sucesivamente. Los puntos anteriores incluyen tanto el sentido común de "no hay techo cuando hay un aumento y no hay fondo cuando hay una caída", como también el modo de pensar de "comprar cuando el mercado está bajo y vender cuando está alto". ".
4. El valor del indicador William está entre 0 y 100. Por lo general, 50 es la línea media separada, 80-100 es la línea de sobreventa y 20-0 es la línea de sobrecompra. Desde la perspectiva de las líneas del indicador William cortas, medianas y largas, cuando las tres líneas del indicador se fusionan para alcanzar o acercarse a 100, es decir, el valor extremo del "punto de sobreventa" o el indicador William alcanza o se acerca a 0, es decir, el El cambio numérico del próximo indicador William es lo más importante para los inversores. Importante oportunidad comercial.
Por ejemplo, en el gráfico semanal del índice compuesto de Shanghai, cuando las 10 semanas de corto plazo, las 20 semanas de mediano plazo y las 89 semanas de largo plazo del índice William se fusionan para acercarse a 100, la siguiente semana de su oscilación de valor corresponde obviamente a 2002 y 2003. el mercado toca fondo, y luego el mercado comienza a recuperarse bruscamente. ¿Imagínese cuántas veces ocurrirá este punto cada año? Sólo una vez al año.