Relación de nitidez

El índice de Sharpe es un indicador estandarizado para evaluar el rendimiento de un fondo. Mide el rendimiento de un fondo en relación con la tasa libre de riesgo.

El ratio de Sharpe refleja el exceso de rentabilidad esperado por cada acción adicional de riesgo. La gente quiere minimizar los riesgos y maximizar la rentabilidad al invertir. Podemos utilizar el índice Sharpe para analizar cuantitativamente el valor de riesgo que podemos asumir y utilizar este valor de riesgo para buscar el mayor rendimiento con el mismo fondo de riesgo.

Cálculo y función del ratio de Sharpe

Ratio de Sharpe = (rentabilidad media - rentabilidad libre de riesgo) / desviación estándar, donde la rentabilidad media se refiere a la tasa de crecimiento media del valor neto del fondo y rendimiento libre de riesgo Se refiere a la tasa de interés del banco durante el mismo período, y la desviación estándar se refiere a la desviación estándar de la tasa de crecimiento del valor neto del fondo.

Cuanto mayor sea el índice de Sharpe del fondo, mejor Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mayor será el rendimiento que el fondo puede obtener del riesgo que asume. Cuanto menor sea el índice de Sharpe, mayor será el rendimiento. El fondo puede obtener del riesgo que asume. Cuanto menor sea, menos significativo será cuando el ratio de Sharpe sea negativo.