¿Cómo es estudiar una maestría en finanzas matemáticas de la Universidad de Boston?
Primer semestre
Cálculo estocástico I (MF792) Fundamentos de finanzas (MF702) Cálculo estocástico II (MF795) Métodos estadísticos en finanzas matemáticas (MF793) Segundo semestre
Títulos de Renta Fija (MF728) C Programación de Finanzas Matemáticas (MF703) Métodos Computacionales de Finanzas Matemáticas (MF796) (MF703) Métodos Computacionales de Finanzas Matemáticas (MF796) Control e Inversión Estocástico Óptimo (MF794) Tercer Semestre
Riesgo de crédito (MF772)Derivados avanzados (MF770) Gestión de riesgos corporativos (MF731)Teoría de carteras (MF730)
El curso se llama Maestría en Ciencias en Finanzas Matemáticas, que probablemente sea el más matemático Uno de los mayores de la cultura. A juzgar por los cursos anteriores, a excepción de "Métodos de cálculo matemático financiero" y "Programación matemática financiera en C", los otros cursos de esta especialización son (básicamente) matemáticas.
"Cálculo estocástico I" y "Cálculo estocástico II" son los primeros cinco capítulos de "Cálculo estocástico para finanzas II" (Douban), pero si Andrew Lyasoff te enseña este curso, y en general se trata de él, así que debes estar preparado.
Luego, "Fundamentos de Finanzas" habla sobre el contenido de "Cálculo Estocástico de Finanzas (1)" (Douban) además de algunas teorías económicas como CAPM y funciones de utilidad. También contiene "Opciones", Futuros y. Otros Derivados" (Douban) y CFA. El contenido de Opciones, Futuros y Otros Derivados (Douban) se superpone con el contenido del examen CFA y es un conocimiento no matemático de productos financieros.
Métodos estadísticos en finanzas matemáticas y el último trimestre de Gestión de riesgos corporativos son cursos de estadística donde estudiarás series de tiempo, ARIMA y GARCH, y estadística bayesiana.
"Valores de Renta Fija" es en realidad "Cálculo Estocástico", estudiarás cambios econométricos y varios modelos estocásticos de tipos de interés.
"Programación C para Finanzas Matemáticas" es programación en C, principalmente contenido OOP (programación orientada a objetos). Este no es un curso de introducción a la programación, por lo que debe prepararse para la programación con anticipación. primer semestre Habrá tareas de programación y este curso no se ofrecerá hasta el segundo semestre. Habrá tareas de programación en el primer semestre, pero este curso no se ofrecerá hasta el segundo semestre.
"Métodos matemáticos de cálculo financiero" es el curso más práctico, centrándose en la simulación de Monte Carlo, la discretización de Euler, la ortogonalidad, la FFT y los métodos de diferencias finitas.
"Método de diferencias finitas" es un curso de introducción a varios algoritmos numéricos en el campo financiero e implicará mucha programación.
"Inversión y control óptimo estocástico" aprenderá sobre procesos de salto y programación dinámica. Este es el curso más matemático de todos y debe ser impartido por Lyasoff, que es la siguiente parte de las ocho clases.
El último semestre de "Riesgo de crédito" cubre CDS, precios de CDO y otros derivados crediticios, y habrá muchas asignaciones que involucrarán terminales y programación de Bloomberg.
"Derivados avanzados" es impartido por el profesor Detemple de nuestro departamento. El contenido incluye precios de opciones estadounidenses y varios precios de opciones exóticas. Es muy matemático y requiere que usted escriba sus propios algoritmos numéricos.
La teoría de la cartera la imparte Rindisbacher, otro profesor del departamento de la ciudad. Explica la teoría de la cartera de activos dinámica estocástica, que consiste en utilizar todo el conocimiento aprendido antes para construir una cartera de activos de la que nunca había oído hablar. Esta cosa. La industria que lo está utilizando se debe principalmente a que los modelos básicos utilizados son modelos inmaduros, como el modelo de tasa de interés estocástico. Mucha gente todavía está estudiando y los modelos tradicionales de Vasicek, CIR y HJM todavía no son satisfactorios, por lo que la teoría de cartera estocástica basada en esta estructura todavía está en el espejo por el momento.
Otro punto es que muchas clases se toman junto con estudiantes de doctorado, por lo que en teoría estás tomando clases de nivel de doctorado y se califican juntas. BU es la escuela más difícil en los Estados Unidos para obtener una A. , así que prepárate mentalmente.
Bien, ahora quiero presentarles a ocho profesores.
El primero es, por supuesto, Andrew Lyasoff. Este es un tema constante entre todos los que se graduaron del programa BU MSMF. Es un matemático teórico, no un matemático financiero. Esto significa que constantemente enfatizará el rigor de las pruebas, lo que hace que sea difícil asistir a sus clases porque nunca comienza sus conferencias desde una perspectiva intuitiva y, por lo general, solo unas pocas personas pueden entender sus conferencias. Sus logros matemáticos son bastante altos. Después de todo, es nieto de Andrei Kolmogorov. Una vez estuvo en el nivel más alto de la comunidad matemática europea. Más tarde (según él) fue "perseguido" por el Partido Comunista Soviético y huyó. Cuando llegué a los Estados Unidos, la gente que vino allí me cambió el nombre y ya no se sabe mi nombre original. Como matemático, por supuesto tiene su propio mantra. Su dicho favorito es "Todo es trivial". Muchas preguntas que no entiendes son demasiado simples en su opinión, por lo que no se molesta en responderte. (
En resumen, es un matemático muy inteligente y atractivo, pero no es bueno para comunicarse con la gente y le gusta plantearles problemas difíciles. Ha trabajado con Steven Ross y Robert Merkel. Estoy muy familiarizado con Robert Merton, pero no se olvidó de poner las cosas difíciles a los demás. Una vez le dijo a Merton (lo traduje directamente al chino): "Robert, usé matemáticas para tu fórmula de Black-Scholes-Merton. Las operaciones simbólicas son. "Derivado directo. ¿Por qué tienes que empujarlo a mano? Esto es tan simple". Merton le dijo: "Andrew, no había software matemático en 1973". Vivía en la Escuela de Negocios Sloan del MIT. , así que cada vez que había un seminario, él iba allí y a menudo levantaba la mano para cuestionar el rigor matemático del orador, y siempre comenzaba con "pero espera un minuto" y luego comenzaba a hablar sobre cómo la derivación de otras personas No es riguroso si alguien ha estudiado Real Option, es decir, opciones reales, debe conocer un buen libro "Investment Under Uncertainty" (Douban). Los dos autores son Dixit (Dixit) y Pyndick (Pyndick). Protegido de Paul Samuelson, una figura muy respetada en la comunidad de la economía cuantitativa, me contó cómo cuestionó la teoría de Dixit de la condición de pegado suave (en resumen, cuando se ejercen opciones, la curva de valor original es tangente a la curva de valor después del ejercicio). , que es una característica de las opciones americanas). Cuestionó la explicación, pensando que las matemáticas no eran lo suficientemente rigurosas, y luego él mismo las dedujo y nos las mostró. Hay muchas más, y hay muchas más. , que se especializa en opciones estadounidenses, también recibió un disparo mientras estaba acostado. Ryasov inventó un nuevo método de valoración de opciones estadounidenses, que en realidad se aproxima a las opciones de Bermuda. Es diferente del método de árbol binario original o del método de stop loss óptimo, dijo. personal, así que inventó uno nuevo….
También está el profesor Jerome Detemple, quien una vez enseñó en la Universidad de Columbia. Más tarde, debido a que era tan discreto, su currículum ni siquiera se podía encontrar en línea. Ni siquiera se afeitó, sentía que. Tenía resaca y luego dijo que había estado impulsando un nuevo modelo de volatilidad estocástica de 3 factores durante dos días. Aún no se ha publicado, pero es solo un modelo de volatilidad estocástica como el modelo de Heston y Hull-White. Un superconjunto del modelo y luego derivado manualmente en el sitio sin utilizar software educativo. Ha sido editor de numerosas revistas. La clave es que ahora es el editor en jefe de "Mathematical Finance" y debes consultarlo si quieres publicar artículos.
Junto con Zvi Bodie y Marcel Rindisbacher (a quien mencionaremos más adelante) publicó extensamente sobre la asignación de activos basada en el consumo. El artículo es ahora la autoridad absoluta en este sentido. A diferencia de la Frontera de Makovitz y la APT inventadas hace muchos años, considera modelos estocásticos en condiciones de tiempo continuo. Es reconocido como uno de los mejores profesores. Siempre brinda a las personas una sensación de iluminación. Los académicos siempre pueden simplificar problemas complejos de una manera simple y profunda. Tiene un libro llamado "American Derivatives" (Douban) que definitivamente vale la pena leer.
También está Marcel Rindisbacher, uno de los profesores más interesantes. Su antepasado Peter Rindisbacher era un pintor que pintaba. A menudo mostraba el cuadro que aparece a continuación, así como muchas otras obras, que básicamente describen la vida de. Indios.
Enseña teoría de portafolios y su dirección de investigación es la teoría de portafolios dinámica.
Su dirección de investigación es la teoría dinámica de la cartera. La "teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la cartera de inversiones del inversor y la cartera de inversiones del inversor en la cartera de inversiones. La "teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la cartera de inversiones del inversor y la cartera de inversiones del inversor en la cartera de inversiones. La "teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la cartera de inversiones del inversor y la inversión del inversor en la cartera de inversiones. "teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la cartera de inversiones del inversor y la cartera de inversiones del inversor en la cartera de inversiones, "teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la inversión del inversor en la cartera de inversiones La relación entre la cartera y la cartera del inversor, " "Teoría de la cartera" se refiere a la relación entre la cartera del inversor y la cartera del inversor en la cartera. Además, es el presidente de nuestro departamento de finanzas, su clase del 2010 es ahora vicepresidente de State Street Securities, su clase del 2012 es profesor en la Universidad de Brown y su clase del 2013 es ahora cuantitativo en Goldman Sachs.
Luego está Gustavo Schwenkler, brevemente, es profesor de finanzas en la Universidad de Brown y profesor en Goldman Sachs. Schwenkler, en resumen, es un joven talento, un doctorado de 13 años del Departamento de Ciencias de la Gestión e Ingeniería de la Universidad de Stanford. Aquellos que estén interesados en su mentor pueden ver dónde están ahora los estudiantes que trajo. | Kay Giesecke. Sus principales áreas de investigación son la econometría financiera y las finanzas computacionales. Habla varios idiomas extranjeros, es muy guapo, alguna vez lo confundieron con que le gustaban las mujeres, es muy capaz y tiene un futuro brillante. Trece años después de graduarse, ahora tiene 131 citaciones.
Por último, me gustaría mencionar brevemente a Rodolfo Prieto. Por algunas razones, conozco a Philippe Diebwig. Él tiene una gran opinión de Prieto y enseña valores de renta fija, 2010. Me gradué en 2011. y sólo publicó un artículo, pero fue JFE, ya sabes.