¿Cómo evitar el sobreajuste del sistema de negociación en el comercio de futuros?

Pongamos un ejemplo cuantitativo. Ha creado un sistema de comercio de futuros y necesita probarlo históricamente.

En tu sistema de trading tienes un parámetro. ¿A qué me refiero con parámetros? Por ejemplo, la Turtle Trading Rule, que consiste en entrar en una posición por encima del máximo de 20 días. Este 20 es el parámetro.

¿Por qué elegiste el 20? ¿Por qué no el 21, el 34, el 15 o el 28?

El llamado sobreajuste significa que cuando se utiliza esta estrategia, después de realizar pruebas históricas, se descubre que si configuro el parámetro en 24, entonces mi sistema tendrá el mayor rendimiento en esta tendencia pasada.

Por lo tanto, voy a utilizar 24, y para todos los parámetros de mi sistema de trading, voy a utilizar el que tenga el mejor rendimiento histórico. Esto es un sobreajuste.

¿Cuáles son las desventajas de hacer esto? Sólo porque sea el mejor de la historia, pero sólo porque sea el mejor de la historia, no significa que será mejor en el futuro. Quizás si vuelve a realizar la prueba un año después, encontrará que el parámetro óptimo actual es 32. Esto se debe a que las tendencias del próximo año alimentan y cambian la historia.

Para otro ejemplo, si sobreajusta los resultados de las pruebas históricas y descubre que utilizó 1 millón de yuanes para negociar la tendencia histórica de los futuros de barras de refuerzo, su reducción máxima es de solo 100.000 yuanes y su número máximo de operaciones consecutivas. las pérdidas son sólo 5 veces. Entonces, usted diseña su posición basándose en estos datos optimizados.

¿El resultado? En la tendencia futura del mercado, este parámetro de repente no será tan bueno como imaginaba y el ritmo también cambiará, lo que le hará perder dinero en la línea de liquidación.

Éste es el peligro de la sobreoptimización.

De hecho, los operadores de futuros que optimizan los parámetros generalmente no liquidarán sus posiciones. El mayor riesgo es que las pérdidas superen las expectativas, lo que conducirá a una serie de confianza frustrada y voluntad quebrantada.

Muchos operadores de futuros optimizan los parámetros del sistema, pero a menudo no saben hasta qué punto pueden optimizarlos sin sobreajustarlos. En realidad, yo tampoco lo sé.

Evidentemente, el término “overfitting” no tiene alcance. En cuanto a qué constituye sobreajuste, no es algo que pueda decidir.

Entonces, ¿cómo evito el sobreajuste?

El método que adopté fue elevar a la fuerza el punto de partida y mirar el problema desde otra dimensión.

El ajuste y la optimización de parámetros, para decirlo sin rodeos, son solo pequeños detalles. Diferentes parámetros representan diferentes ratios de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, para la media móvil de 20 días y la media móvil de 50 días, la cantidad de pérdida única que soporta debe ser diferente de la ganancia en una ola de condiciones de mercado. Sin embargo, las tendencias del mercado son inciertas.

Esto es importante. Dado que ninguno de nosotros sabe cómo irá el mercado en el futuro, ¿tiene sentido que nos obsesionemos con qué número elegir? Eliges 21, eliges 15, eliges 45, no hay adaptación, no hay sobreadaptación, el mercado de futuro nos dice, no tenemos forma de ir al futuro, no tiene sentido insistir en esto.

La llamada simplicidad del comercio de futuros es que, a veces, tus ideas deben ser simples, tan simples que otros piensen que son demasiado toscas.

La dimensión de mi sitio es mirar directamente al sistema.

Existe una diferencia entre la media móvil de 20 días y la media móvil de 50 días. También existe una diferencia entre superar el máximo de 10 días y superar el máximo de 20 días; el primero tiene más señales y más puntos de stop loss, pero el primero puede tener una ventaja en la posición de entrada en determinados momentos.

Si te gusta hacer tendencias más cortas y no puedes aceptar la corrección de grandes beneficios, entonces deberías hacer parámetros pequeños. Si no le gusta enviar señales con frecuencia y quiere captar la súper tendencia, entonces elija parámetros grandes.

En cuanto a parámetros pequeños, ¿es mejor 20, 18 o 21? No tiene absolutamente ningún sentido insistir en esto.

Además, el diseño de puestos no debe hacer referencia a la llamada historia. Algunas personas dependen en gran medida de las pruebas históricas para establecer posiciones estratégicas. Por ejemplo, esto incluye la mayor reducción de la historia, la mayor racha de pérdidas de la historia, pérdidas promedio, etc. ¿Está bien? Poder. Sin embargo, si se encuentra en una posición completamente segura, es mejor adoptar un enfoque de descuento y combinarlo con una relación ganancias/pérdidas.

En el comercio de futuros, debido a la incertidumbre de las tendencias y la gestión de posiciones, en realidad no existe un método perfecto. Es posible que hayas diseñado la posición basándose en el backtest histórico de la estrategia, pero no pasó nada y la posición estaba un poco más baja.

Pero también es posible que si es tan conservador que sólo abre la mitad de la posición, la estrategia aún le despeje la posición.

La incertidumbre de las tendencias hace que todo sea posible.

Una estrategia, quedó liquidada. ¿Hay algún problema con esto? No necesariamente. Es posible que sólo porque el mercado está cambiando, la razón por la que lo liquidan no sea una cuestión de lógica, sino una cuestión de administración del dinero.

Cómo administrar el dinero es un tema largo. Desde la perspectiva de ser responsable de un conjunto de estrategias, es mejor utilizar un colchón de seguridad + una posición conservadora + ganar-perder-reducir.

El llamado sobreajuste en realidad tiene como objetivo hacer que los operadores de futuros se sientan demasiado confiados. Piensa que su estrategia es buena, cree que sus parámetros son buenos y cree que su posición es buena.

Como resultado, el mercado cambió repentinamente su ritmo y, después de quedar atónito, se movió con mucha suavidad. Para decirlo sin rodeos, este tipo de cosas no se pueden solucionar al 100%. ¿Por qué?

Porque la tendencia es incierta. Si sigues la tendencia, no seguirás la tendencia. Si haces shocks, la tendencia no se ha detenido, si haces intradías, hay innumerables ondas libres...

Entonces, ¿cómo hacemos lo mejor que podemos?

Establecer buenas reglas de gestión de fondos. Antes de que no haya ganancias en la cuenta, trate de ser lo más conservador posible. Si ser conservador aún resulta en pérdidas, continúe reduciendo la posición. Si sólo puede abrir un lote y aún así no puede dejar de perder dinero, sólo puede dejar de abrir posiciones o sólo puede cerrar las posiciones.

Si está seguro de que no hay ningún problema con su lógica comercial, pero su gestión de capital ha llegado al límite y aún no puede detener la pérdida, entonces solo se puede decir que tiene mucha suerte. que has ganado el primer premio después de comprar 10 veces billetes de lotería.....

Si el mercado quiere que muera, moriré.

Por último, resumamos. No existe una forma estándar o buena de sobreadaptarse. Tampoco es una solución completa en absoluto.

Sugiero, olvídalo. Debe diseñar un sistema comercial basado en sus propias capacidades de ejecución y sus propias preferencias. Si el parámetro 20 tiene sentido para usted. Entonces no hay diferencia entre 21 y 18 porque no conoces el futuro.

Si tienes miedo al sobreajuste. Entonces necesitas perfeccionar tus reglas de administración de dinero. Con reglas sólidas de administración del dinero implementadas, no importa si encaja bien o no.

Utilizando el mismo conjunto de datos, no importa qué algoritmo se utilice, los resultados serán los mismos. Las carreteras también están conectadas

1: Utilice la menor cantidad de parámetros posible

2: Utilice múltiples pruebas de ciclos múltiples para los mismos parámetros

3: Pruebe como el mayor tiempo posible

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4: Desarrollar una regla, como cuánto retroceso significa que la estrategia ha fallado

Optimizar el control de parámetros 4

Distinguir entre lo virtual y lo real

Puedes probar diferentes productos. Por ejemplo, si su sistema está diseñado para índices bursátiles, puede usarlo para probar barras de refuerzo, aluminio y divisas. Además, el plazo debe ser lo suficientemente largo. Al menos 50 veces el número de transacciones. Si ajusta los valores de los parámetros, digamos dos parámetros, simplemente cámbielos. Puede generar retornos positivos y es un sistema confiable.

No hay forma de evitar esto. Es inevitable combinar múltiples estrategias, variedades y ciclos. No existe una estrategia perfecta porque la propia estructura del mercado cambia constantemente.

En el comercio de futuros, ¿cómo evitar el sobreajuste del sistema de comercio?

Las preocupaciones del interrogador son comprensibles. Ha aprendido demasiadas teorías y métodos comerciales. El sistema comercial aún no se ha establecido y aún se encuentra en la etapa de prueba. El director Li sugirió que, en primer lugar, la conciencia subjetiva es el enemigo natural del sistema de comercio. El propósito de establecer un sistema de comercio es superar la conciencia subjetiva. Los comerciantes maduros operan con las señales comerciales emitidas por el sistema de comercio y las ejecutan independientemente de si. las señales del sistema son correctas o incorrectas. En segundo lugar, se establece el sistema de comercio. El principio es simple y claro, fácil de operar y puede operarse repetidamente;

Puede probar diferentes productos. Por ejemplo, si su sistema está diseñado para índices bursátiles, puede usarlo para probar barras de refuerzo, aluminio y divisas. Y el período de tiempo es bastante largo. Al menos 50 veces más que el número de transacciones. Si ajusta valores de parámetros, como dos parámetros, simplemente cámbielos. Todos los retornos positivos son un sistema confiable

Mi experiencia es reducir el número de parámetros. Por ejemplo, un sistema de comercio de dos parámetros es menos propenso a sobreadaptarse que un sistema de 10 parámetros. Si tiene demasiados parámetros, se sentirá tentado a seguir modificándolos hasta obtener los mejores resultados de la prueba retrospectiva, sobreajustándolos sin saberlo. Con menos parámetros se pueden obtener resultados más cercanos a las reglas generales.

De hecho, no es difícil obtener buenos resultados en futuros. Encontrar métodos y herramientas eficaces puede ayudar a los operadores.

Una vez completada la programación de nuestra lógica estratégica, siempre necesitamos determinar los datos cuantitativos. Al examinar los datos históricos, podemos encontrar el rango de datos apropiado.

Pero a menudo a muchos amigos cuantitativos les gusta ajustarse al mejor conjunto de datos para lograr los objetivos de una alta tasa de ganancias, un bajo retroceso y altos rendimientos. A esto se le llama sobreajuste.

Como todos sabemos, todas las pruebas utilizan datos históricos para validar opiniones. Los datos que históricamente han tenido un buen desempeño no necesariamente son válidos para el futuro. Es como, si tomas un mapa de Beijing y vas a Shanghai para buscar direcciones, ¿funcionará?

Una buena estrategia debe tener las siguientes características a la hora de seleccionar datos.

1. Cuando los datos cambian dentro de un rango razonable, la naturaleza de los resultados no será diferente. Es decir, cuando los valores del conjunto de datos cambian dentro de un rango razonable, los resultados siguen siendo rentables y no habrá mucho retroceso. Si pequeños cambios resultan en una pérdida de resultados, la estrategia no tiene éxito.

2. Diferentes variedades de prueba no deben producir resultados opuestos.

Ya sean existencias, hilos o harina de soja, una estrategia que no se puede generalizar no es una estrategia exitosa.

No lo compliques demasiado, cuanto más sencillo, más efectivo