Originalmente descargué el archivo pdf de la página web, pero ¿por qué se abrió en la página web? ¿Qué hacer?

En la configuración de su reproductor de PDF, desactive la opción similar "Abrir PDF en el navegador". Sé que Foxit Reader definitivamente tiene esta opción, pero no sé sobre la de Adobe.

Si realmente no tienes uno, desinstala el reproductor de PDF, instala Foxit y luego ten cuidado de no seleccionar la opción para abrir PDF en línea en ese navegador al instalar...