Cómo compensar la fatal debilidad de la media móvil
Los diversos gráficos de líneas K que vemos ahora tienen indicadores de promedio móvil MA. Los parámetros de MA son en su mayoría 5, 10 y 20, lo cual también es muy obvio. El día 5 representa una semana, el 10 representa medio mes y el 20 representa un mes. Si todo el mundo toma el Caballo (5, 10, 20) como estándar, me opongo a esta actitud temeraria de seguir a la multitud en la gestión de acciones.
Cuando observamos el principio de cálculo de MA, sabemos que el valor de MA está relacionado con su precio de cierre histórico de operaciones en un período determinado. Supongamos que el precio de la acción está en un nivel alto o bajo y comienza a moverse hacia los lados. El nuevo precio de cierre diario no cambia mucho con respecto al precio de cierre del día de negociación anterior. Sin embargo, un precio de cierre histórico que fue muy bajo o muy alto. en el período anterior se resta del cálculo de MA, por lo que el precio de las acciones no fluctúa mucho, pero el indicador MA cambia mucho, lo que significa que el MA se ve fuertemente interferido por el precio de cierre histórico. Esta interferencia se llama interferencia del sistema. ¿Se puede evitar en la medida de lo posible este tipo de interferencia en el sistema? ¿Cómo evitarlo? La respuesta es, por supuesto, sí; de lo contrario, no sería necesario preguntar aquí. La forma de evitar esta situación es ajustar este parámetro para que coincida con el ciclo de fluctuación del precio de las acciones, tomando como estándar el ciclo de negociación de fluctuaciones del precio de las acciones a corto, mediano y largo plazo. De esta manera, siempre que la media móvil MA cubra un período de fluctuación completo, la MA puede evitar en la medida de lo posible la interferencia sistemática de períodos adyacentes.
Del análisis bursátil actual y la investigación bursátil. La llamada presión y apoyo de la media móvil existe hasta cierto punto y es reconocida por la mayoría de instituciones e inversores. Pero muchas veces, sus efectos compresivos y de apoyo son algo exagerados. Debido a su algoritmo, la mayor debilidad del indicador de media móvil es que su indicación va por detrás de la fluctuación del precio de las acciones. Cuando ves el llamado oro, confianza, um, muerte, presión, el precio de las acciones ha subido o bajado mucho. Cuanto mayor sea el valor del parámetro MA, más fuerte será su histéresis. Las instrucciones MA ganan estabilidad al perder puntualidad. Sólo así podrá tener cierta importancia orientadora en el caso de Big Bull y Big Bear. Pero, ¿cómo se puede saber de antemano si se trata de un gran alcista o un bajista, un rebote o una corrección? De esta manera, el índice MA pierde su significado rector en su conjunto. Además, piénselo, ¿qué mercado alcista ha mantenido la cabeza en alto sin la fuerte presión de superar la media móvil y qué mercado bajista no se ha desplomado debido a la superación de las capas de soporte? Por tanto, debemos comprender por qué la media móvil tiene presión y soporte. La llamada presión y apoyo no son simplemente líneas arbitrarias. Incluso la presión y el apoyo en dos días hábiles adyacentes son diferentes. La esencia de MA es que representa el precio de negociación promedio de los primeros n períodos de este ciclo (si el volumen de negociación de estos n días de negociación se considera aproximadamente uniforme), entonces MA representa a los compradores que participaron en estos n días de negociación. . costos de tenencia. Entonces hay un efecto de presión y apoyo. Bien, volvamos a la pregunta anterior. Dado que tanto el mercado alcista como el bajista tienen que superar esta presión y apoyo, ¿bajo qué circunstancias es más fácil desencadenar cambios en el mercado? Es decir, ¿bajo qué circunstancias la presión y el apoyo son los más débiles y con mayor probabilidad de ser superados? No puedo evitar pensar que cuando dos ejércitos se enfrentan en el arte de la guerra, dividir y conquistar sólo es propicio cuando las fuerzas del oponente están dispersas.
Esto significa que cuando la media móvil y el precio de las acciones se distribuyen uniformemente, lo más probable es que se produzca un cambio de sentido, un rebote o un retroceso. Por ejemplo, utilizando MA (5, 10, 20), cuando la distancia entre las medias móviles de 5, 10 y 20 días y la distancia entre el precio de cierre y la media móvil de 5 días es igual, la La presión y el apoyo son débiles y es fácil iniciar un nuevo mercado. Esta característica también se puede utilizar para compensar el retraso de la media móvil. La desventaja de esto es que es fácil que se produzcan ciertos errores de juicio entre alcistas y bajistas.
Algunas mejoras en el índice MA
Primero, intentar reducir el error sistemático del MA (5, 10, 20). Primero, ajuste la configuración de los parámetros MA. Según la teoría de Gann de que "las posiciones de los múltiplos de 45 grados y 120 grados en cada ciclo son los puntos clave del mercado", el antiguo calendario chino "utiliza 5 días como un yuan, 3 yuanes como una sección (Qi) y 6 secciones (Qi) como "un trimestre" y las características de los casi 250 días hábiles de la Bolsa de Valores de Shanghai cada año, elegimos 513,34 como parámetros MA en la serie mágica. Este es el caballo (5, 13, 34).
En segundo lugar, para aliviar la histéresis de MA (5, 13, 34) y aumentar su sensibilidad tanto como sea posible, introducimos el algoritmo de ponderación en matemáticas estadísticas para hacer algunas correcciones a MA. Incrementar la proporción de MA en los precios de cierre recientes.
(ma(cerrando, 5)+ma(cerrando, 3))/2
(ma(cerrando, 13)+ma(cerrando, 8))/2;
(ma(closing price, 34)+ma(closing price, 21))/2
En tercer lugar, también puede considerar utilizar el indicador EXPMA, que compensa las deficiencias. de la media móvil Tiene las funciones "Golden Cross" y "Dead Cross" del indicador MACD y del indicador KDJ. Por lo tanto, este indicador tiene una alta tasa de éxito y precisión, y es una buena ayuda para que los inversores tomen decisiones a corto y medio plazo.