Cómo usar matlab para encontrar los parámetros del modelo GARCH
Los pasos básicos para establecer un modelo GARCH son los siguientes
toestvarmdl 1 = GARCH(1, 1);
ToEs * * * * * l 11 = ARIMA('ARLags ', 1, ' MALags ', 1, ' Varianza ', toestvarmdl 1);
ToEs * * * * * l 21 = ARIMA(' ARLags ', 1:2, ' MALags ', 1, ' Varianza ', toestvarmdl 1 );
logl 1 =[0;0];%preasignación
numparams 1 = logl 1;%preasignación
[Es** ** *l11, EstParamCov11, logl11] = valor estimado (ToEs*****l11,...
y1, 'Display', 'Close');
[ Es* ****l21, EstParamCov21, logl21] = valor estimado (ToEs*****l21,...
y1, 'Display', 'Close');
núm parámetros 11 = suma(cualquiera(estparamcov 11));
núm parámetros 21 = suma(cualquiera(estparamcov 21));
aic1 = aicbic(logL1, núm parámetros 1) ;
aic2 = aicbic(logL2, num params 2);