¿Cuál es la fórmula para calcular el ratio de Sharpe?
Ratio de Sharpe = (Rx_Rf)/StdDevRx
El ratio de Sharpe, también conocido como índice de Sharpe, es un indicador estandarizado para evaluar el rendimiento de los fondos. El índice de Sharpe en la teoría de inversión moderna cree que la cantidad de riesgo juega un papel fundamental en la determinación del desempeño de una cartera de inversiones.
La rentabilidad ajustada al riesgo es un indicador integral que considera tanto la rentabilidad como el riesgo para eliminar el impacto negativo de los factores de riesgo en la evaluación del desempeño.
El ratio de Sharpe es uno de los tres indicadores clásicos que combina rentabilidad y riesgo.
El ratio de Sharpe es uno de los tres indicadores clásicos que combina rentabilidad y riesgo.