¿Cómo utilizar el software SAS para realizar la prueba del ADF en series temporales de devolución?

La prueba PP también se puede utilizar para raíces unitarias. El programa es: PROC AUTOREG DATA=nombre del conjunto de datos; MODELO probado variable=/stationarity=(pp); No hay término constante, hay tres situaciones de prueba de término constante, término constante y término de tendencia. La base para el juicio es observar la probabilidad de prueba posterior. Para el análisis de cointegración, el programa es PROC AUTOREG DATA=nombre del conjunto de datos; MODELO variable probada=variable explicativa/estacionariedad=(pp), pero la prueba de cointegración solo proporciona el valor T y es necesario verificar el valor crítico para juzgar; .