¿En qué circunstancias puede Visual Studio ejecutar el programa winform presionando F6 directamente?

Simplemente crear una nueva clase no funcionará (a diferencia de Java, que no permite ejecutar archivos de biblioteca de clases directamente en VS), si desea depurar el archivo de clase, entonces solo F6 o Ctrl Shift B, ambos métodos funcionarán. Verifique la sintaxis de su código sin ejecutar el programa.

En cuanto a tu comentario sobre el compilador de C#, creo que estás hablando del programa de consola, puedes crear un nuevo proyecto y seleccionar el programa de consola y deberías ver el compilador de C# con el que estás familiarizado.

De hecho, hay tres tipos de compiladores comúnmente utilizados en C#: así que tómate tu tiempo para aprender y adaptarte y te enamorarás de C# VS.