¿Cómo operar el método de mínimos cuadrados en la caja de herramientas de stata?
Utiliza el comando ivregress 2sls y x1 x2, robusto. y2 es una variable endógena, z1 y z2 son variables instrumentales.
Sin embargo, se recomienda utilizar ivregress2. Instale primero: ssc install ivregress2.
Operación Stata: La dificultad del método de variable instrumental es encontrar una variable instrumental adecuada y explicar su racionalidad. La operación Stata es en realidad bastante simple y se puede realizar con una sola línea de comandos. Generalmente usamos Los comandos principales de Stata son el comando ivregress y el comando ivreg2.
¿Cómo realizar los pasos del método de regresión de mínimos cuadrados en stata? Generalmente, para hacer 2sls, use la declaración ivreg y (x1=z) x2 x3……xn. Supongamos que la variable instrumental es z y hay n-1 variables de control, solo use esta. Si tiene que programarlo usted mismo, primero registre x1 z x2...xn.
Luego predice el valor de ajuste de X1 (se supone que es x11) y realiza la segunda etapa de la regresión. reg y x11 x2……xn; El resultado obtenido de esta manera es el resultado de la regresión de dos etapas, pero la varianza es problemática. Es mejor usar ivreg. Si no sabe cómo usarlo, simplemente ayude a ivreg.
comando ivregress
El comando ivregress es un comando que viene con Stata y admite mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS), estimación de momento generalizada (GMM) y estimación de máxima verosimilitud con información limitada ( LIML) de los tres métodos de estimación de variables instrumentales, el que utilizamos con mayor frecuencia es el método de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS), porque 2SLS puede reflejar mejor la esencia de las variables instrumentales y, en el caso de términos de perturbación esférica, 2SLS es la Ley de variable instrumental más eficiente.
Como sugiere el nombre, el método de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS) requiere dos regresiones:
(1) Regresión de primera etapa: usar variables explicativas endógenas para hacer una regresión de variables instrumentales y variables de control, obtenga el valor ajustado.
(2) Regresión de segunda etapa: utilice las variables explicadas para hacer una regresión de los valores ajustados y las variables de control de la regresión de primera etapa.
Si queremos usar el método 2SLS, solo necesitamos agregar 2sls después de ivregress, y luego poner la variable explicativa endógena lnjinshipop y la variable instrumental bprvdist entre paréntesis y conectarlas con =. La opción primero indica que se deben informar los resultados de la regresión de la primera etapa, y la opción cluster() indica que se deben utilizar errores estándar robustos en clústeres.