¿Qué significa var?

VAR es la abreviatura de Video Assistant Referee en inglés, también conocido como “Video Assistant Referee”. Es atendido por un árbitro activo que tiene como función brindar información al árbitro a través de la reproducción de video y asistirlo. árbitro para corregir las tendencias cambiantes del juego. Los errores y omisiones evidentes mejoran la precisión de los penaltis.

VAR se basa principalmente en múltiples lentes de cámara en todo el campo de fútbol para capturar cada pequeño movimiento de los jugadores en el campo desde múltiples cámaras y ángulos, logrando así "ojos deslumbrantes". Cuando haya un penalti polémico en el campo o el árbitro necesite recuperar el vídeo del juego, el personal técnico operará el nodo de repetición correspondiente para obtener un penalti de juego más limpio.

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var es la abreviatura de variable o variante. En varios lenguajes de programación de computadoras, Var se usa como palabra clave para definir variables y también se puede encontrar en algunos sistemas operativos.

VaR (Valor en Riesgo), comúnmente conocido como “Valor en Riesgo” o “VaR”, se refiere a la pérdida máxima que un activo financiero (o cartera de valores) puede experimentar dentro de un tiempo específico en el futuro. en un cierto nivel de confianza. pérdida.

Supongamos que el VaR diario de JPMorgan Chase en 2004 es de 9,6 millones de dólares con un nivel de confianza del 95%, lo que significa que la empresa puede garantizar con un 95% de certeza que en un momento específico de 2004, la pérdida de activos financieros debido a cambios en los precios de mercado en las próximas 24 horas no excederá los $9,6 millones. Alternativamente, sólo hay un 5% de posibilidades de perder más de 9,6 millones de dólares.

A diferencia de los métodos tradicionales de medición de riesgo, el VaR es una tecnología de medición de riesgo basada completamente en análisis estadístico. Es un método derivado utilizado por JPMorgan Chase para calcular el riesgo de mercado. Sin embargo, los métodos de análisis del VaR se están introduciendo progresivamente en el ámbito de la gestión del riesgo de crédito.

VaR significa literalmente "valor en riesgo", es decir, la pérdida máxima que enfrenta un instrumento financiero o su cartera de inversiones ante futuras fluctuaciones en los precios de los activos en un determinado nivel de confianza y dentro de un determinado Morgan Chase lo define como una estimación de la pérdida máxima de capitalización de mercado que puede ocurrir antes de que una posición específica sea neutralizada o revaluada, mientras que Jolyon define el VaR como "la pérdida máxima de capitalización de mercado durante un intervalo de confianza determinado durante el período de tenencia". "malas pérdidas esperadas".

Enciclopedia Baidu-VAR