¿Por qué no puedo cambiar el fondo de pantalla en ubuntu15.04?

Esto se debe a que su computadora está configurada para no guardar los cambios del escritorio.

Utilice la Política de grupo para evitar que otros cambien ciertas configuraciones en el escritorio. El método consiste en ejecutar el comando Gpedit.msc. En la ventana izquierda de la Política de grupo, expanda Configuración de usuario → Plantillas administrativas → nodo de escritorio para ver todas las configuraciones relacionadas con el escritorio. Cuando está habilitado "No guardar la configuración al salir", los usuarios no podrán guardar los cambios en el escritorio. Sólo necesita guardar los cambios en su escritorio y cambiarlo a Desactivado.

También puede modificar el registro directamente, ejecutar Regedit, abrir el editor de registro y buscar la subclave HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policy\EXPLOERE. Busque la clave de registro denominada NoSaveSettings en el panel derecho y cambie su valor a 0, o elimine la clave de registro y reinicie.