Aplicaciones técnicas del indicador ROC

Ejemplo del año 2003.

El indicador ROC, también conocido como indicador de tasa de cambio, compara el precio de cierre del día actual con el precio de cierre del día anterior N veces y calcula la proporción de cambios en el precio de cierre de el precio de las acciones dentro de un período determinado y compara el movimiento del precio aplicado. Es uno de los indicadores anticonvergencia que mide el impulso de los precios, detecta de antemano la fuerza de la oferta y la demanda de los precios de las acciones y luego analiza. la tendencia de los precios de las acciones y su voluntad de cambiar las tendencias. Generalmente, se utilizan 12 días y 25 días como intervalos. Al calcular el promedio móvil de M días ROCMA de la República de China, el parámetro M generalmente usa 6 días.

La fórmula de cálculo del indicador ROC es:

ROC=(precio de cierre de hoy-precio de cierre de hace N días)/precio de cierre de hace N días*100

ROCMA=ROC El promedio móvil de días M = acumulación de días M de la República de China/M

El indicador ROC puede monitorear no solo el estado normal del mercado, sino también el valor extremo del mercado, que es equivalente a integrando RSI, W%R, KDJ, Características de los cuatro indicadores CCI.

Principios de aplicación y defectos de ROC:

1. La fuerza de las fuerzas largas y cortas de ROC:

①ROC atraviesa la línea cero hacia arriba y entra en la zona fuerte, lo que demuestra que el poder de muchos partidos es fuerte y es una señal de compra.

②La República de China cayó por debajo de la línea cero y entró en un área débil, lo que indica que la fuerte fortaleza del lado corto es una señal de venta.

Desventajas: El indicador ROC es demasiado sensible. No sólo eso, incluso el ROCMA a veces late como un electrocardiograma cerca de la línea cero.

2. Habilidades de investigación y juicio sobre sobrecompra y sobreventa de la República de China:

①La República de China sube a una posición muy alta, el indicador alcanza el nivel de sobrecompra y se genera una señal de venta.

② La República de China cae a un nivel muy bajo y el indicador alcanza el nivel de sobreventa, generando una señal de compra.

Desventajas: a. Las características de fluctuación del precio de las acciones individuales son diferentes, y sus valores límite de sobrecompra y sobreventa también son diferentes.

b. Los diferentes ciclos operativos determinan los límites de identificación de sobrecompra y sobreventa.

c. Ya sea que el mercado sea un mercado de pulsos a corto plazo o un mercado de banda más grande, etc., los límites de sobrecompra y sobreventa de la República de China también son diferentes.

3. Habilidades de sincronización de la República de China y el precio de las acciones:

① El precio de las acciones y la República de China aumentan simultáneamente desde niveles bajos, lo que indica que se espera que el corto plazo toque fondo o el corto plazo. El precio de las acciones continuará la tendencia alcista.

② El precio de las acciones y la República de China cayeron simultáneamente desde el nivel alto, lo que indica que la vigilancia a corto plazo para la caída a corto plazo o el precio de las acciones a corto plazo continuará la tendencia a la baja.

Desventajas: No apto para predicción de tendencias a largo plazo.

4. Técnicas para analizar la divergencia entre la República de China y el precio de las acciones:

① Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, la República de China no coopera con la subida y no puede alcanzar un nuevo máximo. Si hay una divergencia, significa que el impulso alcista se ha debilitado y la cabeza está tomando forma.

② Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo mínimo, la República de China no coopera con la caída y no puede alcanzar un nuevo mínimo. Se produce una divergencia, lo que significa que el impulso a la baja se está debilitando y se está formando un fondo.

Desventajas: Durante el proceso de formación de tendencias, el indicador a veces sufre sobrecompra o sobreventa prematuramente. Esta es una de las ventajas de ROC, porque el indicador mide la fuerza de las fuerzas de precios al alza y a la baja, por lo que una vez que la tendencia de los precios se revierte, el indicador de tasa de cambio indicará con anticipación, proporcionando capacidades predictivas que otros indicadores no tienen. La clave es cómo mejorarlo, maximizar sus fortalezas y evitar sus debilidades, para maximizar su efecto predictivo y reducir la probabilidad de falsas alarmas.

Plan de mejora del indicador ROC:

El indicador ROC es demasiado sensible y la frecuencia de fluctuación a corto plazo es demasiado rápida. El diseñador utilizó ROCMA como herramienta para suavizar el indicador ROC durante el proceso. diseño Esta idea de diseño es correcta y también juega un cierto papel, pero desafortunadamente el efecto no es obvio. En el gráfico de la línea K, ROCMA a menudo sale del ECG alrededor de la línea cero. Si los inversores confían en él como señal de compra y venta, me temo que la orden de venta aún no se ha completado y la orden de compra sí. Hay que llenarlo aquí.

El plan de mejora es agregar un promedio móvil ROCEMA de nuevo diseño que suavice el indicador ROC. ROCEMA es un promedio móvil suavizado exponencial de X días que busca el indicador ROC. Además, el método de comparación entre ROC y el precio de cierre se cambia para utilizar el. En comparación, el precio promedio de transacción puede eliminar efectivamente el impacto de un aumento artificial repentino o una supresión del precio de las acciones antes del cierre del mercado. La fórmula específica es la siguiente:

Precio promedio de transacción = volumen de transacción. acciones individuales/volumen de negociación de acciones individuales

ROC=(precio de transacción promedio de hoy-precio de transacción promedio de hace N días)/precio de transacción promedio de hace N días*100

ROCMA= Precio promedio móvil de M días ROC=ROC acumulado de M días/M

ROCEMA=[2*ROC+(X-1)*ROC del último período]/(X+1)

La configuración de los parámetros es: N=12, M=6, X= 9

El indicador ROC mejorado elimina significativamente la sensibilidad pasada, lo que le permite reflejar con precisión las tendencias de precios a corto plazo.

En cuanto a las habilidades de juicio de sobrecompra y sobreventa de la República de China, casi todos los libros de texto y artículos de análisis teórico enmarcan el rango de fluctuación de la República de China entre más y menos 6,5. Si es mayor que +6,5, está sobrecomprado, y si es mayor que +6,5. es inferior a -6,5. Simplemente está sobrevendido, pero no lo es. Debido al tamaño de las acciones individuales, la diferencia entre las características activas y de estanflación de las fluctuaciones del precio de las acciones, la duración de los ciclos de operación de las acciones individuales, el tamaño del mercado, etc., la sobrecompra será sobrecomprada, la sobreventa será sobrevendida o incluso más. Como resultado, es inútil establecer límites de sobrecompra y sobreventa artificialmente uniformes para la República de China. La forma fundamental de resolver el problema es abandonar la inexacta tecnología de investigación y evaluación de sobrecompra y sobreventa de la República de China y reemplazar el método de investigación y evaluación atrasado con la nueva tecnología de aplicación aportada por el nuevo indicador de la República de China.