WR vs. Wamp; R vs. LWR ¿Son estos tres indicadores el mismo indicador?
El cálculo del indicador WR utiliza la relación entre el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre al final del periodo de análisis.
Tomemos como ejemplo el indicador diario de William, su fórmula de cálculo es WR=(Hn-C)÷(Hn-Ln)×100
Entre ellos: C es el precio de cierre de el día del cálculo, Ln es el precio más bajo dentro de N períodos, Hn es el precio más alto dentro de N períodos, N en la fórmula es el parámetro de tiempo seleccionado para el cálculo, generalmente 4 o 14. Normalmente 4 o 14.
Tomando como ejemplo el período de cálculo de 14 días, el proceso de cálculo es el siguiente: WR (14 días) = (H14-C) ÷ (H14-L14) × 100. Entre ellos, C es el precio de cierre del día 14, H14 es el precio más alto dentro de los 14 días y L14 es el precio más bajo dentro de los 14 días.
El indicador William muestra la posición relativa del precio de cierre del día dentro de todo el rango de precios durante el último período, por lo que el valor WR calculado oscila entre 0 y 100. Cuanto más cerca de 0, más cerca está el precio actual del precio más bajo de los últimos 14 días; cuanto más cerca de 100, más cerca está el precio actual del precio más alto de los últimos 14 días;
Debido a diferentes métodos de cálculo, la escala y el orden del indicador William en algunos libros son los mismos que los del indicador estocástico WR y el indicador de fuerza relativa RSI, es decir, el límite superior es 100 y el límite inferior es 0. En los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen de mi país, en el software de análisis del mercado de valores de uso común (Qianlong, Analyst y otros sistemas de software de análisis), la escala de WR es opuesta a la del RSI. Para comodidad de los inversores, la escala WR presentada aquí es consistente con el software Qianlong (analista), es decir, el límite superior es 0 y el límite inferior es 100.
Además, a diferencia de los métodos de cálculo de otros indicadores, debido a la diferente selección de períodos de cálculo, el indicador WR incluye el indicador WR diario, el indicador WR semanal, el indicador WR mensual, el indicador WR anual, así como como indicador de minutos WR, etc. El indicador WR diario y el indicador WR semanal se utilizan comúnmente en la investigación del mercado de valores. Aunque sus valores calculados son diferentes, el método de cálculo básico es el mismo.
Función de la fórmula del indicador LWR Williams:
RSV: = (HHV(HIGH, N)-CLOSE)/(HHV(HIGH, N)-LLV(LOW, N)) * 100;
LWR1: SMA(RSV, M1, 1)
LWR2: SMA(LWR1, M2, 1)
LWR2: SMA(LWR1, M2, 1)
LWR2: SMA(LWR1, M2, 1) 1)
RSV: 100*(N(Param#1) máximo intradiario - precio de cierre de hoy) /( N máximo intradiario - N mínimo intradiario);
LWR1: media móvil exponencial del parámetro#2 de RSV;
LWR2: movimiento exponencial del parámetro#3 del promedio LWR1
LWR1: SMA(LWR1, M2, 1)