Cómo graduar la diferencia R2 ajustada de dos ecuaciones de regresión en stata

Método 1: debido a que el r2 obtenido con o sin robusto es el mismo que el r2 ajustado, si desea obtener adj r2 directamente, no es necesaria una regresión robusta.

Método 2: reg y x, robusto Después de obtener los resultados de la regresión, use display _result(8) o use ereturn list r2_a para mostrar el r2 ajustado

Lea un libro de econometría, al menos Sepa para qué se utiliza el rubost. No cambia las estimaciones de los parámetros, solo para dar errores estándar de parámetros consistentes en el caso de heterocedasticidad (o autocorrelación) (cambia la relación t), pero no afecta la descomposición de la suma de cuadrados (independiente de los errores estándar). . Por lo tanto, R2 basado en descomposición de suma de cuadrados y R2_a ajustado por grados de libertad no se ven afectados.