¿Cómo utiliza Stata el método de mínimos cuadrados?
Utiliza el comando ivregress 2sls y x1 x2, robusto. y2 es una variable endógena, z1 y z2 son variables instrumentales.
Pero se recomienda utilizar ivregress2, instalarlo primero: ssc install ivregress2.
Operación de Stata: La dificultad del método de variable instrumental es encontrar la variable instrumental adecuada y demostrar su racionalidad. La operación de Stata es en realidad muy simple. Se puede completar con solo una línea de comandos. Generalmente uso Stata para el método de variable instrumental. Los comandos son principalmente el comando ivregress y el comando ivreg2.
¿Cómo realiza Stata el paso de regresión de mínimos cuadrados? Generalmente, para hacer 2sls, use la declaración ivreg y (x1=z) x2 x3......xn. Esta afirmación se puede utilizar suponiendo que la variable instrumental es zy hay n-1 variables de control. Si desea programarlo usted mismo, primero registre x1 z x2...xn.
Luego predice el valor ajustado de x1 (que se supone que es x11) y realiza una regresión de segunda etapa. reg y x11 x2......xn; De esta forma se obtienen los resultados de la regresión en dos etapas, pero hay un problema con la varianza. Es mejor usar ivreg. Si aún no sabes cómo usarlo, ayuda a ivreg directamente.
Comando ivregress
El comando ivregress es un comando que viene con Stata. Admite mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS), estimación del método generalizado de momentos (GMM) e información máxima limitada. Estimación de verosimilitud (LIML) Entre los tres métodos de estimación de variables instrumentales, el método de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS) que utilizamos con mayor frecuencia se debe a que 2SLS puede capturar mejor la esencia de las variables instrumentales y es el método de variables instrumentales más eficaz en este caso. de términos de perturbación esférica.
Como sugiere el nombre, el método de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS) requiere dos regresiones:
(1) Regresión de primera etapa: realización de variables instrumentales y variables de control con explicaciones endógenas. Regresión de variables para obtener valores ajustados.
(2) Regresión de segunda etapa: Haga una regresión de los valores ajustados de la regresión de primera etapa con las variables explicativas y las variables de control.
Cuando usamos el método 2SLS, solo necesitamos agregar 2sls después de ivregress, y luego poner la variable explicativa endógena lnjinshipop y la variable instrumental bprvdist entre paréntesis y conectarlas con el símbolo =. La opción primero significa informar los resultados de la regresión de la primera etapa, y la opción cluster() significa utilizar errores estándar robustos agrupados.