Cómo programar la función de respuesta al impulso del panel en STATA

Título

[XT] pvar -- Modelos autorregresivos de vectores de panel

Sintaxis

pvar depvarlist [if] [in][, opciones de gmm]

descripción de opciones

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Modelo

gmm estima los coeficientes del modelo usando gmm

(opción obligatoria; debe especificarse como la primera opción

gmm llama a sgmm.ado; ,

las estimaciones de la ejecución anterior se toman de

la memoria

lag(numlist) especifica el número de retrasos en el VAR subyacente;

el valor predeterminado es 1; numlist tiene que ser un número entero gt;

impulso genera respuestas de impulso numéricas sin error

bandas

list_imp genera una tabla con impulse-responses (usar después

impulso)

gr_imp genera respuestas-impulso gráficas (sin error

bandas)

monte [# ] genera bandas de error para respuestas de impulso usando

simulaciones de montecarlo; # es el número deseado

de repeticiones, valor predeterminado 200 si se usa monte[#]

para errores estándar; no es necesario especificar impulso

list_mon enumera una tabla que contiene respuestas a impulsos y

errores estándar (usar después de monte)

decomp [#] genera una tabla que contiene

descomposiciones de varianza; # es el número máximo de

períodos, predeterminado. es 20; para usar un número diferente,

use comillas dobles (por ejemplo, "descomp 30"; tenga en cuenta que

la descomposición se imprime solo cada 10

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Debes tsset o xtset tus datos antes de usar pvar, consulta la ayuda tsset o

xtset . depvarlist puede contener operadores de series de tiempo. Consulte depvarlist.

Descripción

pvar estimará un modelo PVAR como se describe en Holtz et al (1988). > los datos deben transformarse antes de la estimación para eliminar

los efectos fijos (ver ayuda helm). Se recomienda que las variables originales

se degraden en el tiempo antes. usando helm. El modelo utiliza

variables no transformadas como instrumentos para las variables transformadas por helmert

en el modelo.

una

transformación diferente (por ejemplo, primeras diferencias), la forma más sencilla es

nombrar las variables transformadas h_y1 h_y2... Para estimar el modelo

sin fijaciones efectos, cree una copia de la variable original llamada h_y1

h_y2... El programa utilizará las variables originales como regresores

e instrumentos (es decir, sistema OLS sin una constante) .

depvarlist es la lista con nombres de variables en el orden deseado.

Diferentes ordenamientos producirán diferentes respuestas. Tenga en cuenta que al usar

monte el número máximo de. las variables en depvarlist son 6.

Ejemplos

. webuse grunfeld, claro

cambiar el nombre de la identificación de la empresa

. p> p>

.helm invertir mvalue kstock

.pvar pvar kstock invertir mvalue, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30"