¿Cómo desarrolla Shijiazhuang su propia estrategia de negociación programada de futuros?

1. Comprensión de la programación

La programación generalmente se divide en dos tipos de modelos, uno es el modelo de tendencia y el otro es el modelo de choque. Si desea combinar los dos, debes Depende de tu propia capacidad. Mi sugerencia es que la programación debe perfeccionarse constantemente, pero no debes buscar la perfección. Los modelos mencionados a continuación son todos modelos de tendencia;

La programación es una herramienta que te ayudará. Es una herramienta para acumular riqueza, pero no es una forma de obtener grandes ganancias. Hay modelos programáticos buenos y malos. El requisito previo para ganar dinero a través de programas es un buen modelo. La clave para ganar dinero a través de programas es la ejecución persistente. La esencia de ganar dinero a través de programas es determinar. Después de utilizar finalmente el modelo, renunciar por completo a toda su comprensión del mercado financiero y sus habilidades comerciales. Tal como se dice en las novelas de artes marciales, si quieres practicar el nivel más alto de kung fu, primero debes abolir todas las artes marciales.

2. Selección e identificación de modelos programáticos

Si alguien te dice que su modelo programático puede duplicar tus fondos varias veces en un corto período de tiempo, entonces debes descontar sus palabras o su programa, pero si la otra parte puede producir buenos gráficos o resultados de prueba finales muy hermosos frente a usted, ¿cómo podrá convencerse de creerlo o no? El siguiente contenido es para ayudarle a distinguir entre modelos buenos y malos.

1． Tiempo de prueba: Una buena programación debe resistir la prueba de un período de tiempo. Si una programación tiene buenos resultados pero solo tiene un ciclo de uno o dos meses, no es confiable;

2. Uso de fondos: muchas personas han publicado excelentes resultados de pruebas. El uso de fondos suele ser del 80% u otros porcentajes. Sin embargo, estas son opciones poco razonables porque la gestión de fondos en los mercados financieros es muy importante. Cuando el mercado es bueno, mayor es el uso. de fondos, cuanto mayor sea el ingreso. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el uso de los fondos cuando el mercado no sea bueno, mayor será la pérdida. Sin embargo, no podemos juzgar cómo será el próximo mercado. Utilice el método de apertura porcentual para los resultados de las pruebas históricas. Por eso, a veces sucede que cuando la tasa de utilización del capital es del 80%, el resultado de la prueba es una pérdida y cuando la tasa de utilización es del 40%, es rentable. En general, cuando utilice fondos, debe elegir un número fijo de lotes para probar, sin importar cuál sea la situación del mercado, es más razonable no aumentar ni disminuir nunca su posición; es más razonable probar un modelo; p>

3. Método de prueba: precio de apertura y precio de cierre La prueba de precio tiene su irracionalidad. Los modelos de tendencia generalmente utilizan el punto de inversión de tendencia como señal para abrir una posición, por lo que la más precisa es: aparece el precio de la orden.

Análisis de los resultados de la prueba:

a. Número total de instrucciones: es decir, el número de señales es demasiado alto, significa que el mercado volátil no está bien filtrado. Si es demasiado bajo, significa que el riesgo es alto; ¿cómo juzgar la cantidad de señales? Entonces sólo hay una comparación de diferentes modelos en el mismo período. Otra forma más sencilla es tomar el número total de instrucciones/número de días de negociación válidos como ejemplo de negociación a corto plazo en un día. Generalmente, el número medio de señales en un día de negociación válido está entre 2 y 5 (estos datos son). solo como referencia);

b. Tasa de ganancia: no es necesario mirar la ganancia total, solo mire el resultado de deducir la ganancia máxima, que debe ser positiva y cuanto más larga sea la prueba. período, mayor será la tasa de ganancia. Muchos modelos son buenos para medir el corto plazo, pero no el largo plazo, por lo que debe hacer todo lo posible para medir el período más largo que se pueda medir. (Por supuesto, debido a la situación del mercado, también puede suceder que la tasa de ganancia a largo plazo sea menor que la tasa de ganancia a corto plazo, pero en general, cuanto más largo sea el ciclo, mayor será la tasa de ganancia, que es la prueba resultado de un buen modelo)

c. Tasa correcta: cuando otras condiciones son exactamente iguales, cuanto mayor sea la precisión, mejor. Sin embargo, no hay necesidad de caer en la tentación de ver un modelo con alta precisión. Y no hay necesidad de preocuparse porque la precisión de su propio modelo es baja. La precisión general puede ser de alrededor del 45%, porque el significado original de la programación es obtener grandes ganancias y pequeñas pérdidas, y la tasa de precisión, naturalmente, será. baja durante los shocks;

d. Tasa de pérdida máxima: si elige fijo. Si prueba con 10 lotes, por ejemplo, su tasa de pérdida máxima no debe exceder el 10%. Por supuesto, si elige un número grande. de lotes de prueba, la tasa máxima de pérdida puede aumentar. Si elige una tasa de utilización del capital del 80%, la pérdida puede ser mayor. Por supuesto, también habrá resultados de prueba con pérdidas pequeñas. Esto a menudo está relacionado con las condiciones del mercado en su ciclo de prueba, por lo que no vale la pena confiar demasiado. mucho en;

e. Tiempo de posición corta: tomando como ejemplo el corto plazo diario, el tiempo de posición corta no puede ser demasiado alto, definitivamente se perderá el gran mercado. Por supuesto, este elemento no es el más importante. Si se queda corto durante mucho tiempo, sus ganancias también serán altas. Si lo pierde, simplemente perderlo no es una falla y no hay riesgo de pérdida si lo pierde. no gana dinero Resumen: el análisis de los resultados de la prueba no solo puede considerar ciertos datos, porque se analizan en conjunto: el número total de instrucciones no puede ser mayor o menor, cuanto más largo sea el ciclo, mayor será la tasa de ganancia; la tasa de precisión de más del 45% es aceptable, la pérdida máxima no puede ser demasiado grande y usted mismo puede controlar el corto tiempo de posición;

Si un modelo logra los puntos anteriores, se considera bueno. Bueno, básicamente olvídalo, pero lo más importante es que todavía necesitamos combinar gráficos de señal (esto requiere cierta experiencia en programación, y no necesariamente significa que un modelo que se ve bien sea bueno. Por supuesto, ¿es un? (Requisito previo: si se ve bien, si cree que es promedio, definitivamente no funcionará) para analizar Además, también debe ver si hay una función futura en el modelo. En el intradía a corto plazo, la señal no debe desaparecer. La brecha diaria necesita ser completada técnicamente, etc. Las preguntas giran en torno a analizar las razones por las que un modelo es bueno o malo. Sin embargo, un buen modelo no teme ninguna prueba ni análisis.

3. La ejecución del comercio programado

Esto no es nada de qué hablar, pero hay que decirlo. Muchos operadores con muchos años de experiencia, e incluso algunas empresas financieras nacionales, a menudo plantean ciertas preguntas sobre el comercio programado. Conocí al director ejecutivo de una empresa de futuros. Pensó que la programación era buena y había preparado fondos para realizar operaciones programadas. En primer lugar, no sé la base de su elección del modelo. gran empresa y los resultados de las pruebas fueron buenos (si cuando escucho esas palabras, definitivamente no identificaré rápidamente su modelo, porque también he visto el código original de algunos (no convenientes de revelar) de los llamados modelos comerciales programáticos de las grandes. Para ser honesto, de hecho es **, la base teórica no puede convencerme, pero los gráficos producidos son más que suficientes para confundir a algunos principiantes que quieren usar la programación) Como resultado, cuando el jefe usó este modelo para comerciar, Se encontró con un período de condiciones de mercado volátiles y es posible que haya perdido bastante dinero, y luego decidió abandonar el comercio programático.

Este es un ejemplo típico de ejecución programada. Los programas no tienen humanidad, y no debemos agregar humanidad al usarlos. Si decides usar programación, ponte un límite de tiempo (si es dinero real). (Ya sea simulación o simulación), el tiempo no puede ser demasiado corto. Puede ser lo más corto posible. Debe poder analizar si puede cumplir con básicamente todas las tendencias del mercado. Durante treinta días de prueba, he experimentado diez días de sobresaltos y también me he encontrado con varios días de grandes tendencias del mercado, por lo que puedo analizar la calidad del programa, no debemos negar la programación solo por varios malos resultados de uso; ¿Podemos negar la programación solo por varios malos resultados?

El éxito y la confianza total requieren un cierto período de observación y simulación antes de intentar ganar dinero real. El período de tiempo es una cuestión trivial. La clave es si ha experimentado la mayoría de las condiciones del mercado, para poder elegir la más adecuada. modelo más perfecto. Tu propio comercio programado;

Una vez ejecutado, debes olvidar todas las reglas y regulaciones del mercado financiero. Serás un ejecutor tonto. Es posible que las personas inteligentes no sobrevivan en el mercado financiero. Los tontos no sobrevivirán en el mercado financiero. No necesariamente eliminados.