¿Cómo calcular la volatilidad de una acción u opción?
1) Con base en el precio de la opción, use el modelo B-S o la fórmula aproximada para deducir inversamente iv; este principio se usa para aproximar el estándar a través del índice ^VIX lanzado por la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago iv del índice S&P 500.
2) Calcule la volatilidad histórica basándose en los precios históricos de las acciones, como la desviación estándar de los rendimientos diarios de los últimos 10 días. Además, existe una volatilidad realizada, que es esencialmente la volatilidad histórica de los precios intradiarios durante el día. Algunos bancos de inversión han lanzado opciones y swaps basados en el volumen realizado.
La volatilidad, es decir, la volatilidad, juega un papel muy importante en el efecto de fijación de precios, estrategias comerciales y control de riesgos de los derivados financieros. Se puede decir que no habría mercado financiero sin volatilidad, pero si el mercado es demasiado volátil y faltan herramientas de gestión de riesgos, los inversores pueden preocuparse por los riesgos y abandonar las operaciones, lo que hace que el mercado pierda atractivo. El índice de volatilidad (VIX) de CBOE, o "medidor del miedo", mide el S&P 500. P 500 Index) opción implicaba volatilidad. El índice VIX se calcula una vez al día y representa las expectativas del mercado sobre las fluctuaciones del mercado en los próximos 30 días.