¿Cómo cuantificar la volatilidad del mercado cambiario?

La volatilidad en el mercado Forex a menudo se cuantifica mediante indicadores de volatilidad. A continuación se muestran algunos indicadores de volatilidad comunes:

1. Rango verdadero promedio (ATR): es una medida de la volatilidad del precio de un par de divisas en función de sus precios máximo, mínimo y de cierre. ATR se utiliza a menudo para determinar la distancia entre un objetivo de límite de pérdidas y un objetivo de ganancias.

2. Volatilidad Histórica (HV): Este es un método de cálculo de la volatilidad basado en datos de precios pasados ​​y se utiliza para medir el rango de precios de un par de divisas. Ayuda a los comerciantes a determinar si los precios actuales son más volátiles que los precios históricos.

3. Índice de Volatilidad (VIX): El VIX es una medida de la volatilidad del mercado de valores, pero también se puede utilizar para medir la volatilidad del mercado de divisas. Cuanto mayor sea el valor del VIX, más volátil será el mercado.

4. Volatilidad implícita (IV): Esta es la volatilidad esperada que se infiere del precio de la opción y se basa en las expectativas de los operadores de opciones sobre las fluctuaciones futuras del precio. Cuanto mayor sea el IV, mayor será la volatilidad de los precios que esperan los operadores de opciones.

5. Bandas de Bollinger (BB): Este es un indicador que contiene tres líneas. La línea media es la media móvil y las líneas superior e inferior son la línea media más y menos la desviación estándar. Las Bandas de Bollinger ayudan a los operadores a identificar cuándo los precios se mueven fuera de su rango normal de movimiento.

Estos indicadores pueden ayudar a los operadores a juzgar las fluctuaciones en el mercado de divisas, pero cabe señalar que ningún indicador puede predecir con precisión las tendencias futuras de los precios.