¿Cuáles son los principales modelos estratégicos para el comercio cuantitativo?
El propósito del estudio de los modelos de inversión cuantitativos es descubrir los patrones de precios espacio-temporales con certeza de ganancias específicas. El método más importante es la probabilidad, la tecnología más importante son las estadísticas de probabilidad y la dirección de investigación más importante. es el comportamiento del mercado. Luego, cuando elegimos los parámetros para la investigación, también debemos utilizar nuestra experiencia para determinar si incluir ciertos parámetros técnicos, porque en términos generales, los indicadores de parámetros que son más útiles para la inversión cualitativa también son aplicables a la inversión cuantitativa.
La principal característica que distingue la inversión cuantitativa de la inversión cualitativa tradicional es el modelo. Permítanme dar una analogía cuando vemos a un médico, los métodos de diagnóstico y tratamiento de la medicina tradicional china y la medicina occidental son diferentes. La medicina tradicional china implica inspección, olfato, interrogatorio y palpación. La medicina tradicional china, que es más subjetiva y cualitativa, es diferente de la medicina occidental. Primero, el paciente debe tomar radiografías, pruebas, etc., todo lo cual depende de equipos médicos, y finalmente dibujar. sacar conclusiones y prescribir el medicamento adecuado. La medicina tradicional china tiene requisitos muy altos en cuanto a la experiencia de los médicos, y su juicio subjetivo a menudo determina el efecto del tratamiento, mientras que la medicina occidental es mucho más relajada y simplemente sigue los procedimientos predeterminados. La inversión cuantitativa es la medicina occidental en la inversión en acciones. Puede corregir más eficazmente la incompatibilidad entre razón y emoción.
La idea general de la inversión cuantitativa: seleccione ciertos indicadores técnicos (los llamamos parámetros, que a menudo constan de varios grupos) y divida el rango de datos de cada parámetro en partes iguales. Luego, utilice la programación informática para escribir un programa que pueda realizar estadísticas sobre el impacto de estos grupos de parámetros en los precios de las acciones, conectarse a una gran base de datos para cálculos estadísticos y seleccionar automáticamente combinaciones de parámetros que puedan lograr niveles más altos de rendimiento. Sin embargo, después de seleccionar estos grupos de parámetros, no se pueden aplicar inmediatamente porque implica una trampa de probabilidad. Por ejemplo, hay cien números del 1 al 100 colocados allí. Ahora se le pide que elija. ¿Qué edad tiene el sexo? Sí, es 1/100. Si tienes la suerte de elegir 100, no significa que seas más inteligente que los demás, pero es el resultado inevitable de la probabilidad. Por lo tanto, al realizar estadísticas, se debe prestar especial atención a la relación entre la frecuencia de las estadísticas y el número de grupos de resultados seleccionados. Después de seleccionar un grupo de parámetros que cumpla con los requisitos, también debemos reservar al menos tres años de datos de mercado originales para la verificación. Solo después de pasar la verificación se puede probar.
Estrategia de datos originales de inversión cuantitativa: elegimos datos de mercado posteriores a 1996 porque el mercado de valores tuvo una reforma de la política comercial en 1996 (puede verificarlo usted mismo para no afectar los resultados de la investigación, no lo hacemos). utilizar 96 Se ingresan datos de hace años en la base de datos.
Hardware para investigación cuantitativa de inversiones: las computadoras de alto rendimiento informático y las computadoras domésticas también son aceptables, pero el tiempo de cálculo será muy largo. Una vez usé una computadora doméstica para calcular durante tres meses y obtener los datos que quería. .
Método estadístico: puede elegir un algoritmo genético, pero lo que estoy aquí para acompañarlo es un modelo relativamente simple, por lo que los métodos estadísticos ordinarios son suficientes.
Software utilizado para la investigación cuantitativa: utilizo la gran base de datos gratuita MYSQL, el lenguaje de programación de red ASP y el sistema operativo insignia WIN7 que se puede configurar como servidor de red.