¿Qué significa comercio cuantitativo?
El trading cuantitativo es un método de inversión.
Utilice modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos humanos y utilice tecnología informática para seleccionar una variedad de eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, lo que reduce en gran medida el impacto de fluctuaciones del sentimiento de los inversores y evitar tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente fanático o pesimista. El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos para reemplazar los juicios subjetivos humanos y al uso de tecnología informática para seleccionar eventos de alta probabilidad que pueden traer retornos excesivos a la empresa a partir de enormes datos históricos para formular estrategias que sean beneficiosas para el desarrollo de la empresa. empresa.
Desde el siglo XVIII, los pioneros de la inversión financiera han comenzado a explorar varios métodos de inversión, después de años de evolución, han probado diferentes direcciones, desde el análisis de valor, el arbitraje de riesgo hasta el trading intradía. Entonces, en el actual mercado de capitales chino en constante cambio, qué direcciones de inversión requieren urgentemente nuestra exploración en profundidad. El autor cree que la inversión cuantitativa, como método de inversión emergente en el mercado chino, está atrayendo cada vez más atención.
Aunque los inversores chinos no son ajenos a la inversión cuantitativa, todavía la ignoran. La teoría de la inversión cuantitativa se basa en métodos estadísticos y matemáticos modernos, utiliza tecnología informática para seleccionar varios eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, y utiliza modelos cuantitativos para verificar y solidificar estas leyes y regulaciones. y luego implementar estrictamente la estrategia solidificada para guiar la inversión con el fin de obtener rendimientos excedentes sostenibles, estables y superiores al promedio. El comercio cuantitativo utiliza principalmente fórmulas matemáticas para construir modelos, utiliza una gran cantidad de datos para juzgar las tendencias futuras de los precios y utiliza programas para seleccionar oportunidades y acciones. Su selección de acciones es muy extensa, abarca cientos o incluso miles de acciones, puede eliminar factores humanos como subidas y bajadas forzadas y tiene una fuerte disciplina.
"Comercio cuantitativo" tiene dos significados: primero, en un sentido estricto, se refiere al contenido del comercio cuantitativo, que convierte las condiciones comerciales en programas y realiza pedidos automáticamente; segundo, en un sentido amplio, se refiere; El método de comercio sistemático es un sistema de comercio integrado. Es decir, basándose en una serie de condiciones comerciales, un sistema auxiliar inteligente de toma de decisiones combina una rica experiencia profesional con condiciones comerciales para gestionar el control de riesgos durante el proceso de transacción.
El trading cuantitativo debe incluir al menos cinco elementos:
(1) Sistema de señales de compra y venta.
(2) Guía de dirección para un mercado alcista o un mercado bajista, como el uso del promedio móvil de 200 días para identificar cómo evitar riesgos sistémicos en un mercado bajista.
(3) Gestión de posiciones y gestión de fondos.
(4) Control de riesgos, utilice fuentes de señales para determinar posiciones de límite de pérdidas y utilice curvas de activos y curvas de acciones para determinar y gestionar.
(5) Las carteras de inversión, diferentes variedades de inversión, diferentes sistemas comerciales (diferentes funciones y parámetros, algunos son rápidos y otros lentos) y diferentes combinaciones de períodos de tiempo ahora se diversifican para permitir que las cuentas comerciales fluctúen de manera más estable. .