¿Qué es la ingeniería financiera?
Pregunta 1: ¿Qué es la ingeniería financiera y cuál es mi trabajo principal? Estudié ingeniería financiera, estudiando principalmente derivados financieros como futuros y opciones. Sin embargo, el mercado financiero nacional no está lo suficientemente desarrollado y lo hay. No hay trabajo para las opciones actualmente en China. No es muy diferente de las finanzas. Si realmente quiere diferenciarse, es principalmente en la gestión de riesgos y la fijación de precios de activos. Pregunta 2: ¿Cuál es la especialización en ingeniería financiera? . Los estudiantes aprenden principalmente teorías básicas y conocimientos básicos en economía, finanzas, ingeniería financiera y gestión financiera, reciben formación básica en gestión financiera, inversión y financiación, y métodos y habilidades de gestión de riesgos, y tienen la capacidad de diseñar, desarrollar y utilizar de forma integral diversos sistemas financieros. herramientas para resolver problemas creativamente habilidades básicas en cuestiones prácticas financieras, llevando a cabo gestión de riesgos financieros, finanzas corporativas, planificación estratégica de inversiones e investigación de precios de productos financieros, talentos financieros modernos compuestos de alta calidad que pueden participar en gestión financiera, análisis financiero y planificación en. empresas multinacionales e instituciones financieras.
La especialidad de ingeniería financiera utiliza principalmente computadoras para implementar modelos matemáticos para resolver problemas relacionados con las finanzas. Por tanto, la ingeniería financiera se diferencia del MBA y MSP. Forma principalmente a trabajadores técnicos en el campo financiero, también conocidos como ingenieros financieros-cuantitativos. Las posiciones cuantitativas se concentran en bancos de inversión, fondos de cobertura, bancos comerciales e instituciones financieras. Las principales tareas de las que son responsables varían mucho según el puesto. Las más representativas incluyen fijación de precios, validación de modelos, investigación, desarrollo y gestión de riesgos, que son respectivamente responsables del establecimiento y aplicación de modelos de fijación de precios de derivados, validación de modelos e investigación de modelos. , desarrollo de programas y gestión de riesgos. En términos generales, el trabajo es relativamente duro y los ingresos son mucho más altos que en otras industrias. Tomemos como ejemplo Quant Developer. Aunque el trabajo real no es esencialmente diferente del de los programadores de otras industrias, no solo los ingresos son altos, sino que también es fácil encontrar trabajo.
Por ahora, el empleo de la ingeniería financiera en China se centra principalmente en los siguientes campos:
Compañías de fondos: las compañías de fondos ahora deben poder realizar evaluaciones del desempeño de los fondos, control de riesgos, y gestión de activos.
Compañías de valores: las compañías de valores se encuentran ahora en un período difícil y también están buscando oportunidades para sobrevivir a través del diseño de productos financieros.
Bancos: Los bancos más tradicionales también están sufriendo cambios sutiles. Ahora las oficinas centrales de los grandes bancos están estableciendo modelos internos de gestión de riesgos y necesitan urgentemente talentos en este ámbito. Sin embargo, debido al rígido sistema de empleo de los bancos, es posible que las personas verdaderamente calificadas no puedan hacerlo. Otro departamento importante dentro del banco, el departamento de tesorería, también necesita talentos de ingeniería financiera. Por un lado, operan en el mercado de bonos interbancarios y en el futuro serán la fuerza principal en valores de renta fija. mercado de bonos con gran margen de desarrollo en el futuro, bonos respaldados por hipotecas y otros productos de ingeniería financiera.
Dirección laboral
Trabajar principalmente en empresas multinacionales, instituciones financieras y universidades para dedicarse a las finanzas, gestión financiera, docencia, investigación científica, etc.
Pregunta 3: ¿Qué trabajos específicos haré después de especializarme en ingeniería financiera? Busque orientación de profesionales. La respuesta anterior es obviamente una respuesta aleatoria de alguien que no entiende en absoluto de ingeniería financiera o finanzas. . De hecho, tuviste una conversación con él llena de preguntas y respuestas. . Arrodillarse. . . La ingeniería financiera en China está bastante atrasada y apenas está empezando. Por supuesto, todavía tiene grandes perspectivas de desarrollo a medio y largo plazo. El trabajo específico es muy complicado. En términos generales, los más poderosos son los fondos de cobertura y otros incluyen diversas empresas de gestión de riesgos, optimización, gestión de fondos, empresas comerciales, etc. La naturaleza del trabajo también es compleja y diversa: algunos se dedican a la gestión del riesgo crediticio, otros a la fijación de precios, otros a la asignación de activos, la negociación, etc. . . Diferentes herramientas utilizan diferentes herramientas. Por ejemplo, en términos de fijación de precios, el método de fijación de precios tradicional se basa en integrales estocásticas y ecuaciones diferenciales parciales, que es relativamente teórico.
Sin embargo, en áreas como la asignación de activos y el comercio, se pone cada vez más énfasis en el aprendizaje automático o en los métodos de aprendizaje estadístico.
La programación es realmente muy importante. Digámoslo de esta manera, las grandes mentes de la ingeniería financiera deben ser grandes en matemáticas y física. Por ejemplo, Derman es profesor de física cuántica en la Universidad de Columbia y profesor de ingeniería financiera. . . Sin embargo, más del 99,9% de las personas no pueden alcanzar este nivel. . Por lo tanto, los analistas de ingeniería financiera general tienen altos requisitos para las computadoras. Al gran jefe se le ocurrió un modelo basado en sus poderosas habilidades matemáticas y físicas. Para implementar este modelo, se necesita una computadora que lo modele. . O se le ocurre la lógica de un algoritmo, y luego se requiere programación informática para implementar el algoritmo, etc. Estos modelos o cálculos definitivamente no los realizan los grandes, sino los siguientes analistas de ingeniería financiera comunes. Los ingenieros financieros generales no necesitan tener una sólida formación en física matemática ("demasiado sólida" aquí se refiere al nivel de un doctorado en matemáticas computacionales o física computacional de una escuela superior. La física teórica y las matemáticas teóricas no son muy útiles para la ingeniería financiera. En términos generales, es suficiente que los analistas comunes alcancen el nivel de posgrado en matemáticas. Por supuesto, la atención se centra en procesos estocásticos (integración), aprendizaje automático, tecnología de simulación, diferenciales parciales, series de tiempo, análisis de regresión lineal, etc. .
Por tanto, para los nuevos trabajadores del metal que acaban de empezar a trabajar, sus habilidades de programación no deben ser tan malas. . . O puede ir a una de las mejores escuelas europeas y americanas para estudiar matemáticas computacionales o física computacional. . También puedes encontrar excelentes trabajos cuando salgas del armario. . .
Pregunta 4: ¿Qué es la ingeniería financiera? La ingeniería financiera se divide en sentido estricto y sentido amplio
Sentido estricto: se refiere al uso de herramientas matemáticas y de comunicación avanzadas para llevar a cabo diferentes formas de combinación y descomposición sobre la base de varios productos financieros básicos existentes para diseñar productos que satisfacen las necesidades del cliente y Nuevos productos financieros con propiedades P/L específicas
En términos generales: se refiere a todo desarrollo tecnológico que utiliza medios de ingeniería para resolver problemas financieros. Incluye no solo el diseño de productos financieros, sino también los financieros. diseño de estrategias comerciales y precios de productos, gestión de riesgos financieros y otros aspectos
El contenido central de la ingeniería financiera es
1. La creación de nuevos instrumentos financieros, como la creación de el primer bono de cupón cero, el primer contrato de swap, etc.
2. El desarrollo y aplicación de herramientas existentes, como la aplicación del comercio de futuros a nuevos campos, el desarrollo de numerosas opciones y variedades de swap, etc.;
3. Aplicar las herramientas existentes a Algunos instrumentos y medios financieros utilizan tecnología de descomposición combinada para componer nuevos productos financieros, como swaps a plazo, opciones de futuros y la construcción de nuevas estructuras financieras.
Procedimientos operativos
El funcionamiento de la ingeniería financiera tiene procedimientos estandarizados: diagnóstico - análisis - desarrollo - fijación de precios - entrega, y se programa el proceso básico.
Pregunta 5: ¿Puedes darnos una introducción sencilla y fácil de entender sobre qué es la ingeniería financiera y qué puedes hacer después de estudiarla? Solo como referencia:
La ingeniería financiera es una disciplina desarrollada gradualmente sobre la base de las finanzas, las matemáticas y las computadoras. Estudia los derivados financieros y construye y mejora el sistema financiero basándose en principios, sistemas y experiencia de ingeniería. objetivo, es un estudio sistemático de alto nivel de la profesión y el trabajo del mercado económico virtual
Perspectivas de empleo de la ingeniería financiera
En vista de que el mercado financiero de mi país tiene No se han desarrollado lo suficiente, a los ojos de mucha gente, los proyectos financieros en China no tienen raíces. El gobierno interfiere demasiado y el mercado financiero no puede liberalizarse ni liberarse. Además, los fundamentos posteriores, como los mecanismos de regulación financiera, los fundamentos teóricos de la innovación financiera y los equipos de hardware relacionados, no están lo suficientemente maduros o son demasiado débiles.
En el corto plazo, es muy poco probable que se convierta en una reserva para atraer talentos de alto nivel, y mucho menos promover el desarrollo de la economía nacional~.
¡Las perspectivas no son optimistas, pero no lo son! Significa que no hay posibilidad Quizás, mirando la situación en el sector financiero interno, la aplicación de la ingeniería financiera en el país ha comenzado a brotar lentamente, aunque aún no ha alcanzado el nivel de los mercados financieros maduros en los países desarrollados. ya ha mostrado esta tendencia ~!
La ingeniería financiera en aplicaciones nacionales incluye: las compañías de fondos ahora necesitan un grupo de talentos que puedan realizar la evaluación del desempeño de los fondos, el control de riesgos y las compañías de valores afectadas; Por la crisis financiera mundial, las compañías de valores se encuentran ahora en el período más difícil y también están pasando activamente por el diseño de productos financieros razonables para buscar oportunidades de supervivencia. Los bancos, los bancos más tradicionales, también están experimentando cambios sutiles. Los principales bancos están comenzando a establecer modelos internos de gestión de riesgos y necesitan urgentemente talentos en esta área ~~. Sin embargo, debido a la falta de empleo en los bancos, el sistema es rígido y es posible que las personas con habilidades reales no puedan hacerlo. Otro departamento importante dentro del banco, el departamento de tesorería, también necesita talentos de ingeniería financiera, y lo que necesita puede ser la ingeniería financiera que generalmente imaginamos. Por un lado, operan en el mercado de bonos interbancarios y son la fuerza principal en el futuro de los valores de renta fija. También son la fuerza principal en el diseño de productos de ingeniería financiera como los mercados de bonos corporativos y los bonos respaldados por hipotecas. tienen un gran margen de desarrollo en el futuro.
A juzgar por la situación actual de la industria financiera nacional, la situación laboral de los talentos de la ingeniería financiera todavía no es optimista. En muchos aspectos, simplemente desempeñan el papel de floreros. de la industria financiera de China que un país realmente necesita Cuando estos talentos están disponibles, es cuando la industria financiera de un país madura ~! , pero cuando se trata de trabajo, hacer ingeniería financiera o Todavía hay relativamente pocas personas en puestos de gestión de riesgos. La mayoría de ellos todavía trabajan en bancos y compañías de valores tradicionales. La ingeniería financiera de China aún se encuentra en la etapa de investigación y enseñanza científica, pero el verdadero significado de la ingeniería financiera es proponer creativamente soluciones basadas en la situación real de los activos financieros, en lugar de aplicarlas. mecánicamente, el modelo enfatiza más en la creatividad independiente de los talentos, y esto necesita ser respaldado por un mercado financiero básico muy suficiente ~!
¡La situación actual en China es que la falta de productos financieros limita en gran medida! , el establecimiento de compañías de fondos acaba de comenzar en los últimos años, lo que indica que esta industria ha comenzado a florecer. Con el relanzamiento de los forwards de bonos del tesoro, warrants y otros productos, desde una perspectiva futura, la ingeniería financiera pronto habrá mucho. de espacio para la aplicación ~!
Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad basada en la fortaleza. Es más relevante para el propio empleo y juega un papel importante, además de lo principal que se ha estudiado, la calidad personal también lo es. Particularmente importante, también es muy importante si tiene las habilidades para el empleo, incluidas algunas habilidades y cualidades básicas para la profesión. Los empleadores a menudo anteponen las cualidades personales y las habilidades reales a sus especialidades y logros. Desde este punto de vista, aunque la situación del empleo es sombría, el mercado todavía tiene hambre de verdaderos talentos.
En China, una encuesta de McKinsey muestra que el mercado de gestión financiera personal de China crecerá hasta los 57 mil millones de dólares estadounidenses. La gestión financiera profesional se convertirá en una de las empresas financieras con mayor potencial de desarrollo en mi país. Hay una escasez de 200.000 ingenieros financieros en China. Desde este punto de vista, el futuro de la profesión de ingeniería financiera en China es bastante optimista.
Pregunta 6: ¿Qué puede hacer la ingeniería financiera en el futuro? ¿Qué quieres decir después de graduarte de la escuela de finanzas? Ayudar a las personas a administrar dinero, acciones, etc.
Pregunta 7: ¿Qué hace la ingeniería financiera? Para aprenderla, primero debes serlo. familiarizado con él. Diversos productos y negocios financieros. Debido a que esta materia es un curso avanzado, es una materia que solo estudiarán las élites financieras del mundo. Si no sabes o tienes un poco de conocimiento sobre finanzas, aprenderlo es como leer una biblia sin palabras. Está llena de modelos económicos. para diversas industrias Se puede decir que esta materia lo abarca todo. Si puedes graduarte de esta materia, básicamente estás destinado a ser una persona extraordinaria.
Pregunta 8: Matemáticas y Matemáticas Aplicadas (Ingeniería Financiera). y Matemáticas Financieras) ¿Cuál será esta especialización en el futuro? Debería haber muchas cosas que puedas hacer, como banca y CNC en varias fábricas de maquinaria. Puedes elegir entre ellas
Pregunta 9: ¿Qué hace la carrera "Ingeniería Financiera"? Gestión de riesgos.
Utilizar algunos métodos para analizar los riesgos y rendimientos de valores, proyectos, etc., y luego tomar decisiones.
Esta especialización requiere buenas matemáticas y ciencias.
Ahora bien, esta especialización acaba de comenzar. No es diferente de las finanzas. No podrá encontrar el adecuado cuando busque trabajo en el futuro. Trabajo
Pregunta 10: ¿Qué tipo de trabajos pueden hacer los estudiantes universitarios con especialización en ingeniería financiera? Por lo general, trabajan en bancos o empresas de valores. Varios de mis amigos son especialistas en finanzas, y la mayoría de ellos son así.