Introducción al análisis cuantitativo financiero

"Análisis cuantitativo financiero: programación basada en MATLAB" se divide en 6 capítulos, que explican el análisis cuantitativo financiero de superficial a profundo. Primero, explique los principales objetos del análisis cuantitativo financiero: los mercados financieros y los productos financieros. A continuación, se ofrece una breve descripción general de los conceptos básicos del análisis cuantitativo, como valoración y fijación de precios de activos, gestión de carteras, medición y gestión de riesgos, y ejemplos de cálculo y uso de funciones de MATLAB correspondientes. Luego, tomando los préstamos hipotecarios bancarios, los seguros de pensiones comerciales, los productos estructurales vinculados a acciones y las estrategias de seguros de cartera como objetos de análisis reales, utilizamos el análisis cuantitativo financiero y la programación MATLAB para realizar un análisis cuantitativo en profundidad sobre ellos, demostrando los pasos básicos del análisis cuantitativo financiero. análisis: análisis teórico, modelación matemática, programación y cálculo. En la explicación de los pasos básicos, el autor señaló las diferencias y conexiones entre teoría y práctica en el proceso de análisis cuantitativo basándose en su propia experiencia como ingeniero financiero. Finalmente, tomando como ejemplos el cálculo de la volatilidad implícita de la relativamente compleja fórmula BS, la solución de las ecuaciones del modelo KMV, el cálculo del índice Hurst de media móvil y la tecnología de seguimiento de índices basada en el método de optimización, la tecnología de análisis numérico y Se explicará la relación entre el análisis cuantitativo financiero y las habilidades de programación en MATLAB.